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金融セミナーのセミナーインフォ > セミナー情報 > バーゼルⅢ最終化におけるオペレーショナル・リスク相当額の自行推計に向けた態勢整備の実務

バーゼルⅢ最終化におけるオペレーショナル・リスク相当額の自行推計に向けた態勢整備の実務

~よくある誤解と実務上のポイント~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
オンライン
開催日時 2023-09-29(金) 9:30~12:30
講師
有限責任監査法人トーマツ
小西 仁 氏 マネージング・ディレクター
加瀬 鶴佳 氏 シニア・マネジャー

【小西 仁 氏】
(こにし じん)
経歴:大手証券会社にて経済調査に従事。その後、大手情報ベンダーにて、金融機関のシステム構築に関与した後、大手監査法人系コンサルティング会社に入社し、オペレーショナルリスク管理、統合リスク管理、市場リスクの態勢構築および外部調査、内部監査支援を実施。2003年トーマツ入社後も同様の業務を実施。
資格:日本証券アナリスト協会検定会員。
書籍:「バーゼルⅡ対応のすべて」(金融財政事情研究会、2008年3 月)「これからのストレステスト」(金融財政事情研究会、2012年6 月)「Q&A 業種別会計実務・14 証券」(中央経済社、2014年3 月)(いずれも共著)


【加瀬 鶴佳 氏】
(かせ つるか)
経歴:都市銀行にて、法人営業(与信管理、リスク性商品販売等)を担当後、2007年にトーマツ入社。入社後は銀行・保険・証券会社などの金融機関に対してオペレーショナルリスク、統合リスク等の各種リスク管理およびコンプライアンス態勢等に係る外部調査、高度化支援、内部監査支援を実施している。

概要 バーゼルⅢ最終化に伴い、オペレーショナル・リスク相当額の算出方法が変更となり、2023年の早期適用行より適用が開始されています。
バーゼルⅢ最終化で求められる、オペレーショナル・リスク相当額の自行推計は、一定規模以上の金融機関に対して求められるものですが、自行推計によりオペリスク相当額の削減が期待できることもあり(*)、一定の規模以下の金融機関においても、自行推計の申請を検討しているケースが見られます。
しかしながら、自行推計に向けた態勢整備(特に、内部損失データの収集態勢)においては、一部の金融機関にそのレベル感や整備負荷に対する誤解があり、承認プロセスにおいて、予期しない対応事項が発生するケースが見られます。
そのため、規制要件や態勢整備に向けた実施事項をよく理解して臨むことが重要です。
本セミナーでは、こうした規制要件や態勢整備のための実施事項に加え、実務的なポイント、また先行して自行推計を行っている金融機関のプラクティスなどを丁寧に解説およびご紹介します。
(*)バーゼルⅡにおける基礎的手法(BIA)および粗利配分手法(TSA)対比。また、金融機関によっては必ずしも削減できないケースがあります。


【本セミナーで得られること】
・バーゼルⅢに伴う新たなオペリスク相当額算出方法の基礎が分かる
・オペリスク相当額(ILM)の自行推計に向けた、態勢整備の実施事項および実務的なポイントの理解
・オペリスク相当額(ILM)の自行推計に係る他行動向・当局審査状況の理解

【推奨対象】
金融機関のリスク統括部門(オペレーショナル・リスクご担当者)、経営企画部門、バーゼル規制対応部門、財務部門、内部監査部門等の責任者・実務担当者
金融機関のオペレーショナル・リスクの各サブリスク(事務・システム・法務・有形資産リスクなど)の責任者・実務担当者、初級~中級レベル
セミナー詳細 1.バーゼルⅢオペレーショナル・リスク相当額(ILM)自行推計についてよくある誤解

2.バーゼルⅢ最終化に伴うILM自行推計方法の概要
(1)オペリスク相当額算出(LC・BI計算)
(2)内部損失データの要件
(3)バーゼルⅢ最終化(オペレーショナル・リスク)のスケジュール

3.ILM自行推計による自己資本比率への効果

4.ILM自行推計に向けた実施事項全体像

5.各実施事項の実務上のポイント、留意点や労力を要する点
(1)内部損失データ収集態勢の高度化と整備
(2)過去データの遡及収集
(3)Loss Component(LC)計算
(4)Business Indicator(BI)計算
(5)内部監査(自己資本比率に関する内部監査・オペリスクの新規制対応)
(6)当局申請

6. ILM自行推計の流れ

7.質疑応答
※事前質問がございます場合は、お申し込みフォーム「連絡事項欄」もしくは「お問い合わせフォーム」にて、ご連絡ください。
※ライブ配信当日にチャットからも、随時書き込んでいただけます。
補足事項 ※個人の方ならびに、業種・業務内容等により参加をご遠慮いただく場合がございますので、ご了承ください。
※講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。

【視聴のご案内】
開催1営業日前の13時にメールで視聴URLとPDF資料のご案内をお送りします。
開催1営業日前の12時以降にお申し込みの場合は視聴に関するご案内の配信にお時間をいただく場合がございますので予めご了承ください。
※ご使用PC、ネットワークにかかるセキュリティ制限がある場合、事前に社内ご担当部署等にご確認をお願いします。

【アーカイブ視聴について】
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
配信日程:2023/10/02(月)13時~2023/10/10(火)13時まで(土日祝も視聴可能)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
※開催日当日にご参加いただけなかった方も、ご視聴いただけます。
※配信期間中は、お好きな時間に繰り返しご視聴が可能です。
※セミナー開催翌営業日13時より、ライブ配信と同様のURLから視聴可能です。
 視聴環境の確認は、「オンライン受講の流れ」をご参照ください。 
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カテゴリ 申込締切間近 リスク管理 銀行業界 法務/規制 オンラインライブ受講 会場受講
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