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金融機関におけるALMの基本概念と実務演習～これからALMに携わる方へ・基礎から応用例について～ |
本セミナーは終了致しました。
| 受講区分 |
会場 オンライン |
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| 開催日時 | 2021-08-27（金） 13:30～16:30 |
| 講師 |
RGAリインシュアランスカンパニー 日本支店 副会長 チーフ ストラテジー オフィサー 日本アクチュアリー会正会員 飯沼 邦彦 氏 1991年慶應義塾大学理工学部数理科学科卒、一橋大学大学院国際企業戦略研究科（ファイナンス修士）修了、総合研究大学院大学（統計数理研究所）複合科学研究科統計科学専攻博士課程単位修了。日本アクチュアリー会正会員。都市銀行、外資系生損保および再保険、外資系証券会社にて、リスク管理、ALM、金融保険商品開発等の数理業務および経営企画業務に従事。2015年SBI生命株式会社 代表取締役社長、SBIインシュランスホールディング株式会社 取締役副会長を経てRGA入社、現在に至る。法政大学講師、SBI大学院客員教授、また社外講演多数。 |
| 概要 |
ALMをこれから学ばれる方、また、ALM部門やリスク管理部門に配置される予定の方々を対象に、ALMの基本的な概念を学びます。金融機関のALMでは、特に金利リスクの管理が最重要といっても過言ではないことから、そのデュレーション・マッチングにポイントを置きます。簡易的な実例から、受講者の方々にエクセルを用いて計算し、負債側のキャッシュフローの立て方といった根本的なところから、体験化していただきます。 次に、株式等のリスク資産に対しては、CVaRやデリバティブスの効用といった重要概念も極力、わかりやすさに主眼をあて説明いたします。特に必要となるVaRの計算についてはエクセルで計算していただきます。資産側の統合管理として、有効フロンティアについても解説いたします。また、最後に一実務例を用いて、これらの概念、ツールを応用した統合的なリスク手法について、リスク管理のモデリングの姿について考察したいと思います。 本公演の参加により、ALMの「感覚」を得られることを目標といたします。 |
|---|---|
| セミナー詳細 |
１．ALMとは （１）歴史的経緯 （２）カバーする範囲 （３）目的 ２．金利リスク管理 （１）デュレーションとは （２）負債のキャッシュフローとデュレーション計算 （３）実習 （４）資産（債券）のデュレーション計算 （５）実習 （６）スワップ、預金のデュレーションについて ３．リスク資産管理 （１）VaR、CVaRとは （２）実習 （３）デリバティブスの効用 （４）資産統合管理～有効フロンティアの計算 ４．ALMの応用例と未来像 （１）実務応用例 （２）未来像について ５．質疑応答 ※ 講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。 |
| 補足事項 |
【ご受講にあたってのご案内】 ●本セミナーは、講義で使用するExcelファイルをご自身のPCで閲覧しながらご受講いただけます。ExcelがインストールされたPCをご用意ください。 ●会場にてご受講の方は、会場の電源、Wi-Fiをお使いいただけます。 ●講義で使用するExcelファイルは、すべてのご参加者様に8/25(水)13時にメールにて送付します。 ●PCをご持参なさらずに(Excel閲覧をせずに)聴講のみでも、十分にご理解いただける内容です。 |
| キャンセル ポリシー |
※本セミナーのキャンセル期限は会場受講・オンライン受講共に8/25(水)12時です。 （開催2営業日前に資料の一部を送付するため） |
| カテゴリ | 官公庁・金融機関登壇 ライブ開催 |
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| 関連キーワード |
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