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2017年前半の金融規制環境等に係る変化を踏まえたオペレーショナル・リスク管理
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2017-08-30（水）　13:30～16:30
講師
佐藤　里帆　氏
佐藤　里帆　氏

名古屋大学法学部卒　2017年3月まで、有限責任監査法人トーマツ 金融インダストリーグループ マネジャーとして、主にオペレーショナル・リスク管理高度化、規制関連対応、ストレス・テスト高度化の助言に従事　また、金融庁において、主にバーゼルIIオペレーショナル・リスクの国内ルール策定、先進的計測手法・粗利益配分手法の審査基準策定及び審査を担当

概要 バーゼル銀行監督委員会による自己資本比率計算・管理方法の見直しは、オペレーショナル・リスクの規制上の必要資本計算のみならず、内部管理上の必要資本計算・管理（第２の柱）にも影響を及ぼすことが考えられます。また、その影響は、CSAやシナリオ、計量モデルといったリスクの管理手法のみならず、管理の対象範囲や区分方法にも及ぶ可能性があります。
フィデューシャリー・デューティーの確立、証拠金規制の施行、金融庁の金融モニタリング態勢見直しから、フィンテックの利用促進、サイバー攻撃の増加といった幅広い環境変化に応じ、オペレーショナル・リスク管理体制をいかに見直すべきか、考察します。
セミナー詳細 １．2017年前半の金融規制環境等に係る主な変化
　　◆オペレーショナル・リスクとは：定義、範囲、種類
（１）オペレーショナル・リスクの標準的計測手法 (SMA)
（２）その他の金融規制等
　　(a)フィデューシャリー・デューティーの確立
　　(b)証拠金規制の施行
　　(c)金融庁の金融モニタリング態勢見直し 他
（３）その他の外部環境
　　(a)フィンテックの利用促進
　　(b)サイバー攻撃の増加 他

２．オペレーショナル・リスクの管理対象範囲等の見直し
　　◆新たなリスクへの対応として
（１）管理対象範囲の拡大
（２）管理区分の整理-網羅性を確保し、重複を避ける

３．オペレーショナル・リスクの管理手法に係る見直し
（１）コントロール・セルフ・アセスメント (CSA)
　　　―簡易化に向けた取り組み
（２）重要なリスク指標 (KRI)
　　　―リスクアペタイト・フレームワーム(RAF)における活用
（３）内部損失データ
　　　―SMAの影響による収集・活用態勢の高度化
（４）外部損失データ
（５）シナリオ、ストレス・テスト
（６）リスク量の計測モデル
　　　―先進的計測手法(AMA)廃止を踏まえた今後の方向性

４．質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください

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