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2017年前半の金融規制環境等に係る変化を踏まえたオペレーショナル・リスク管理 |
| 受講区分 | 会場 |
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| 開催日時 | 2017-08-30（水） 13:30～16:30 |
| 講師 |
佐藤 里帆 氏 名古屋大学法学部卒 2017年3月まで、有限責任監査法人トーマツ 金融インダストリーグループ マネジャーとして、主にオペレーショナル・リスク管理高度化、規制関連対応、ストレス・テスト高度化の助言に従事 また、金融庁において、主にバーゼルIIオペレーショナル・リスクの国内ルール策定、先進的計測手法・粗利益配分手法の審査基準策定及び審査を担当 |
| 開催地 | カンファレンスルーム（株式会社セミナーインフォ内） |
| 概要 | バーゼル銀行監督委員会による自己資本比率計算・管理方法の見直しは、オペレーショナル・リスクの規制上の必要資本計算のみならず、内部管理上の必要資本計算・管理（第２の柱）にも影響を及ぼすことが考えられます。また、その影響は、CSAやシナリオ、計量モデルといったリスクの管理手法のみならず、管理の対象範囲や区分方法にも及ぶ可能性があります。 フィデューシャリー・デューティーの確立、証拠金規制の施行、金融庁の金融モニタリング態勢見直しから、フィンテックの利用促進、サイバー攻撃の増加といった幅広い環境変化に応じ、オペレーショナル・リスク管理体制をいかに見直すべきか、考察します。 |
| 詳細 |
１．2017年前半の金融規制環境等に係る主な変化 ◆オペレーショナル・リスクとは：定義、範囲、種類 （１）オペレーショナル・リスクの標準的計測手法 (SMA) （２）その他の金融規制等 (a)フィデューシャリー・デューティーの確立 (b)証拠金規制の施行 (c)金融庁の金融モニタリング態勢見直し 他 （３）その他の外部環境 (a)フィンテックの利用促進 (b)サイバー攻撃の増加 他 ２．オペレーショナル・リスクの管理対象範囲等の見直し ◆新たなリスクへの対応として （１）管理対象範囲の拡大 （２）管理区分の整理-網羅性を確保し、重複を避ける ３．オペレーショナル・リスクの管理手法に係る見直し （１）コントロール・セルフ・アセスメント (CSA) ―簡易化に向けた取り組み （２）重要なリスク指標 (KRI) ―リスクアペタイト・フレームワーム(RAF)における活用 （３）内部損失データ ―SMAの影響による収集・活用態勢の高度化 （４）外部損失データ （５）シナリオ、ストレス・テスト （６）リスク量の計測モデル ―先進的計測手法(AMA)廃止を踏まえた今後の方向性 ４．質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください |
| お問合わせ |
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