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バーゼル規制の見直しと今後の実務対応

～ばらつきの削減とリスク捕捉の強化～
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2016-10-20（木）　13:30～16:30
講師 有限責任監査法人トーマツ
浅井　太郎　氏　シニアマネジャー
飯野　直也　氏　シニアマネジャー
岡崎　貫治　氏　シニアマネジャー

【浅井　太郎　氏】
都市銀行において、市場業務並びに事業法人および金融法人営業を担当の後、大手監査法人系コンサルティング会社を経て、2007年に当監査法人に入社格付制度、リスク管理体制の構築支援等、金融機関向けコンサルティング業務に従事09年4月より金融庁監督局バーゼルII推進室（現健全性基準室）課長補佐内部格付手法等の承認審査並びにバーゼル2.5およびバーゼルIIIの国内実施を担当銀行勘定の信用リスクアセットの算出方法の整合性を調査するバーゼル委員会の小部会（SIG-BB）のメンバーを務める13 年3 月に金融庁を退職同年4月より当監査法人に復職現在は、国際的な金融規制および内部格付手法等に関するアドバイザリー業務に従事している

【飯野　直也　氏】
当監査法人入社後、金融監査部門にて大手銀行・証券会社の会計監査に従事その後、コンサルティング部門にて、リスク管理システムの検証・構築支援やデリバティブ商品の時価評価の検証業務を経験現在は、リスク管理高度化に対するアドバイス、バーゼルIII対応支援、金融機関の国際規制対応などを幅広く実施している

【岡崎　貫治　氏】
銀行並びに証券会社において、融資・市場業務を担当の後、信用リスク・データベース機関を経て、2010年に当監査法人に入社ストレステスト、格付制度、リスク管理体制の構築支援等、金融機関向けコンサルティング業務に従事13年4月より金融庁監督局健全性基準室・課長補佐内部格付手法の承認審査並びに流動性規制の国内実施、内部格付手法採用行の分析等に従事 信用リスクアセットのばらつきの削減（内部モデル手法の制約）を議論するバーゼル委員会の部会のメンバーを務める16年3月に金融庁を退職同年4月より当監査法人に復職現在は、国際的な金融規制及び内部格付手法等に関するアドバイザリー業務に従事している

概要 銀行等の健全性基準である自己資本比率規制については、バーゼルII以降、リスク管理に即した枠組みとして設計され、その内容が複雑なものとなっています。
そのうえで、バーゼルIIIが2013年より段階的に実施されている中、同時に各項目の見直しの検討が絶え間なく続けられています。特に足元においては、「ばらつきの削減」をテーマとして、標準的手法の見直しのほか、内部モデルの使用の制限等の検討が進められています。
そこで本セミナーでは、ご担当者の実務的な対応への助けとなるべく、現在の自己資本比率規制の枠組みに加え、今後見直しが予定されている論点や今まさに国際的に議論されている内容を解説します。
セミナー詳細 １．現在のバーゼル規制の概要
（１）自己資本比率規制
（２）流動性規制

２．実施が予定されている主な論点
（１）デリバティブ取引の与信相当額の算出方法（SA-CCR）
（２）ファンドの取扱い
（３）証券化エクスポージャー
（４）銀行勘定の金利リスク
（５）NSFR
（６）FRTB

３．国際的に議論されている主な論点
（１）資本フロア
（２）標準的手法の見直し（信用リスク／オペレーショナルリスク）
（３）内部格付手法の見直し

４．今後の実務対応
　～規制の見直しの実施スケジュール及び足許の対応状況

５．質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください
補足事項 ※ご同業の方からのお申し込みはお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 

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