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信用リスク管理の基礎と実践
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2016-10-14（金）　13:30～16:30
講師 新日本有限責任監査法人
金融アドバイザリー部
シニアマネージャー
神崎　有吾　氏

格付投資情報センター・金融工学研究所を経て、大手監査法人に入所　統合的リスク管理（ERM）や信用リスクに対するコンサルティングや会計監査に従事　2009年～11年、金融庁監督局総務課バーゼルⅡ推進室に出向し、バーゼルⅡ（信用リスク、市場リスク、オペリスク）の業務に従事　15年に新日本有限責任監査法人入所後は、統合的リスク管理（ERM）の整備・高度化支援、各リスクの計量化・モデル構築支援、内部監査サポート、国内外の規制遵守に係るアドバイザリーを提供　著書等：『これで納得! 信用格付モデルの実際』（共著、金融財政事情連載） 早稲田大学大学院会計研究科非常勤講師（リスク管理論を担当）

概要 信用リスク管理は、古く長い歴史がありますが、格付制度や信用リスク計量化（信用VaRモデル）、ストレステスト等の実務は、直近10年～15年の間に、現在の姿が確立された経緯があります。今回の講演では、これらの信用リスクに係るツールの仕組みを基礎から説明する中で、技術的な限界点や留意事項を平易な言葉で説明する予定です。実務家の観点から「なぜ」にこだわりながら、解説を行うことで、参加者には深く理解して頂くことを想定しています。
セミナー詳細 １．格付制度・モデル
（１）格付付与のプロセス
（２）格付モデルの類型と特徴
（３）格付制度・モデルの検証

２．プール管理（リテール債権の管理手法）
（１）プール管理の考え方
（２）リテール債権のリスク評価
（３）リテール債権の審査モデル

３．パラメータ（デフォルト率、回収率）
（１）プール管理の方法（リテール債権）
（２）デフォルト率の計算方法
（３）回収率の計算方法と予想モデル
（４）プライシングの実務

４．信用リスク計量化（信用VaRモデル）
（１）信用リスク計量化の考え方
（２）信用リスク計量化モデルの利用

５．ストレステスト
（１）ストレステストの種類と類型
（２）信用リスクのマクロストレステスト

６．コーポレート以外の信用リスク管理
（１）アセットファイナンス（不動産やプロファイ）
（２）証券化商品

７．質疑応答※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください
補足事項 ※ご同業の方からのお申し込みはお断りさせて頂く場合がございますので、ご了承ください。 

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