信用リスク管理の基礎と実践
受講区分 会場
開催日時 2016-10-14（金）　13:30～16:30
講師 新日本有限責任監査法人
金融アドバイザリー部
シニアマネージャー
神崎　有吾　氏

格付投資情報センター・金融工学研究所を経て、大手監査法人に入所　統合的リスク管理（ERM）や信用リスクに対するコンサルティングや会計監査に従事　2009年～11年、金融庁監督局総務課バーゼルⅡ推進室に出向し、バーゼルⅡ（信用リスク、市場リスク、オペリスク）の業務に従事　15年に新日本有限責任監査法人入所後は、統合的リスク管理（ERM）の整備・高度化支援、各リスクの計量化・モデル構築支援、内部監査サポート、国内外の規制遵守に係るアドバイザリーを提供　著書等：『これで納得! 信用格付モデルの実際』（共著、金融財政事情連載） 早稲田大学大学院会計研究科非常勤講師（リスク管理論を担当）

開催地 カンファレンスルーム（株式会社セミナーインフォ内）
概要 信用リスク管理は、古く長い歴史がありますが、格付制度や信用リスク計量化（信用VaRモデル）、ストレステスト等の実務は、直近10年～15年の間に、現在の姿が確立された経緯があります。今回の講演では、これらの信用リスクに係るツールの仕組みを基礎から説明する中で、技術的な限界点や留意事項を平易な言葉で説明する予定です。実務家の観点から「なぜ」にこだわりながら、解説を行うことで、参加者には深く理解して頂くことを想定しています。
詳細 １．格付制度・モデル
（１）格付付与のプロセス
（２）格付モデルの類型と特徴
（３）格付制度・モデルの検証

２．プール管理（リテール債権の管理手法）
（１）プール管理の考え方
（２）リテール債権のリスク評価
（３）リテール債権の審査モデル

３．パラメータ（デフォルト率、回収率）
（１）プール管理の方法（リテール債権）
（２）デフォルト率の計算方法
（３）回収率の計算方法と予想モデル
（４）プライシングの実務

４．信用リスク計量化（信用VaRモデル）
（１）信用リスク計量化の考え方
（２）信用リスク計量化モデルの利用

５．ストレステスト
（１）ストレステストの種類と類型
（２）信用リスクのマクロストレステスト

６．コーポレート以外の信用リスク管理
（１）アセットファイナンス（不動産やプロファイ）
（２）証券化商品

７．質疑応答※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください
お問合わせ 株式会社セミナーインフォ　　セミナー運営事務局
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