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【特別企画】信用リスク・市場リスク計測の基礎

内部監査やリスク管理等の実務に必須の知識について、ケーススタディ等を交えて基礎から解説
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2011-02-17(木) 13:30~16:30
講師 有限責任あずさ監査法人
FMG事業部 ディレクター
佐上 啓 氏

92年に大手邦銀に入行、金利モデルおよび金利系エキゾチックデリバティブ評価手法の開発、信用リスク計測モデルに関する研究開発、システム構築に関する要件整理、制御手法に関する研究開発、バーゼルⅡに関する数理理論の研究、社債、株、貸付に関する統合リスク評価モデルの研究開発、証券化商品/クレジットデリバティブの評価手法開発、国内の金融機関向けに信用リスク関連コンサルティング実施に従事。03年に朝日監査法人(現 有限責任あずさ監査法人)に入社、国内大手金融機関(政府系金融機関を含む)向けに、市場および信用VaRモデルのレビュー、バーゼルⅡ対応に係るアドバイザリー業務、地域金融機関向けに、市場および信用リスク計測モデル高度化に係るアドバイザリー業務、与信上限運営導入に係るアドバイザリー業務を実施。また、金融機関向けセミナーを多数実施。

セミナー詳細 【2月17日(木) 13:30~16:30】

0.序論~前提知識としての確率・統計の基礎(再確認)
 (1)各種統計指標の考え方
   ・平均、分散、共分散
 (2)確率分布の考え方
   ・正規分布、二項分布 など
1.市場リスク計測
 (1)市場リスクの計測とは
   ・市場リスク管理に関する歴史的背景
   ・市場VaRの一般的な定義
   ・計測のための方法論
 (2)市場リスク計測モデル
   ・分散共分散法
   ・ヒストリカルシミュレーション法
   ・モンテカルロシミュレーション法
 (3)市場VaRの計測イメージ(分散共分散法)について
   ・リスクファクターの設定
   ・ボラティリティおよび相関係数の設定
   ・サンプルポートフォリオに対する市場VaRの算出
 (4)市場リスクに関する最近のトピック
   ・マーケットリスク規制の見直し案

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【2月18日(金) 10:00~16:00】

2.信用リスク計測
 (1)信用リスクの計測とは
   ・信用リスク管理に関する歴史的背景
   ・信用VaRの一般的な定義
   ・信用VaR計測のために必要な要件・前提
 (2)信用リスク計測モデル
   ・デフォルトモードとマークトゥマーケットモード
   ・マートンモデルとデフォルト相関モデル
   ・損失分布の作成方法
 (3)信用VaRの計測イメージ(デフォルトモード)について
   ・デフォルト率(PD)の推定方法
   ・デフォルト時損失率(LGD)の推定方法
   ・デフォルト相関係数の推定方法
   ・サンプルポートフォリオに対する信用VaRの算出
 (4)信用リスクに関する最近のトピック
   ・デフォルト率のバックテスティング
   ・ポートフォリオの集中リスク
3.オペレーショナルリスク計測(概論)
 (1)損失分布手法の概要
 (2)パラメータ推定手法の概要
 (3)損失額分布の適合度検定について

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】
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