【特別企画】信用リスク・市場リスク計測の基礎

92年に大手邦銀に入行、金利モデルおよび金利系エキゾチックデリバティブ評価手法の開発、信用リスク計測モデルに関する研究開発、システム構築に関する要件整理、制御手法に関する研究開発、バーゼルⅡに関する数理理論の研究、社債、株、貸付に関する統合リスク評価モデルの研究開発、証券化商品／クレジットデリバティブの評価手法開発、国内の金融機関向けに信用リスク関連コンサルティング実施に従事。03年に朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）に入社、国内大手金融機関（政府系金融機関を含む）向けに、市場および信用ＶａＲモデルのレビュー、バーゼルⅡ対応に係るアドバイザリー業務、地域金融機関向けに、市場および信用リスク計測モデル高度化に係るアドバイザリー業務、与信上限運営導入に係るアドバイザリー業務を実施。また、金融機関向けセミナーを多数実施。