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リース会社における格付モデルの戦略的活用
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2012-07-04（水）　13:30～16:30
講師 株式会社浜銀総合研究所
情報戦略コンサルティング部
副主任研究員
秋場　良太　氏

東京大学大学院理学系研究科修了後、浜銀総合研究所に入社。現在同社情報戦略コンサルティング部所属。浜銀総研入社以来、債務者格付制度の構築・検証、リテールプール区分の構築・検証、信用リスク量計測などの信用リスク管理業務全般を主に担当。専門は信用リスク管理。

概要 銀行にバーゼルⅡが適用されたことや、リーマンショックが発生したことなどを発端に、近年のリース会社における信用リスク管理は着実に高度化してきている。各リース会社の信用リスク管理への取り組み状況を整理すると３つに類型化できよう。それは、①格付モデルは精緻にできているが、それ以外は未着手。②格付モデルとリスク量計測はできているが、それ以外は未着手。③信用リスク管理体制がある程度確立されている。このうち①や②に当てはまるリース会社は、格付モデルは単なる対顧客レートを決めるプライシングツールという認識にとどまっているのが特徴的である。格付モデル（内部格付制度）はプライシングにも活用できるとともに、潜在的なリスクを経営体力の範囲内に抑える“資本配賦”やリスクを考慮した業績評価などに活用できることを、経営層が認識しているリース会社はそれほど多くはないのが現状である。
そこで本セミナーでは、リース会社における格付モデル（格付制度）の最適解を示すとともに、その格付モデルを戦略的に経営に活用することで、さらに信用リスク管理体制が高度化することを述べる。
セミナー詳細 １．信用リスク管理高度化の意義
（１）金融機関経営の目標
（２）金融機関における健全性と収益性
（３）自己資本の十分性とは
（４）信用リスク管理の定義
（５）信用リスク管理高度化の全体像

２．格付モデルの構築
（１）格付と審査の違い
　～格付モデルだけで審査もカバーすることの限界の認識
（２）リース会社における格付制度
　～毎期決算書を受領できないことへの実務的対応
（３）格付と簡易格付構築対象の整理
（４）格付と簡易格付の構築
　 ①格付モデル（統計モデル）の構築
　 ②調整項目の構築（格付モデルの弱点を補う項目の設定）

３．自社の経営体力（所要自己資本額）の計測
（１）所要自己資本額と信用リスク量
（２）なぜ所要自己資本額の計測にモンテカルロ法を用いるのか？
（３）マートンの１ファクターモデルの概説

４．格付モデルの戦略的活用
（１）プライシング
　～信用コストや資本コストを加味したプライシング
（２）資本配賦　～経営体力の範囲内にリスクを抑える
（３）リスクを考慮した収益評価
　～使用した経営体力に見合った収益をあげているかの評価
（４）与信ポートフォリオモニタリング
　～リーマンショックのような危機の予兆を事前に把握

５.質 疑 応 答　　※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい

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