株式会社セミナーインフォ

リース会社における格付モデルの戦略的活用

受講区分	会場
開催日時	2012-07-04（水）　13:30～16:30
講師	株式会社浜銀総合研究所情報戦略コンサルティング部副主任研究員秋場　良太　氏東京大学大学院理学系研究科修了後、浜銀総合研究所に入社。現在同社情報戦略コンサルティング部所属。浜銀総研入社以来、債務者格付制度の構築・検証、リテールプール区分の構築・検証、信用リスク量計測などの信用リスク管理業務全般を主に担当。専門は信用リスク管理。
開催地	アルカディア市ヶ谷　（東京都千代田区九段北4-2-25）
概要	銀行にバーゼルⅡが適用されたことや、リーマンショックが発生したことなどを発端に、近年のリース会社における信用リスク管理は着実に高度化してきている。各リース会社の信用リスク管理への取り組み状況を整理すると３つに類型化できよう。それは、①格付モデルは精緻にできているが、それ以外は未着手。②格付モデルとリスク量計測はできているが、それ以外は未着手。③信用リスク管理体制がある程度確立されている。このうち①や②に当てはまるリース会社は、格付モデルは単なる対顧客レートを決めるプライシングツールという認識にとどまっているのが特徴的である。格付モデル（内部格付制度）はプライシングにも活用できるとともに、潜在的なリスクを経営体力の範囲内に抑える“資本配賦”やリスクを考慮した業績評価などに活用できることを、経営層が認識しているリース会社はそれほど多くはないのが現状である。そこで本セミナーでは、リース会社における格付モデル（格付制度）の最適解を示すとともに、その格付モデルを戦略的に経営に活用することで、さらに信用リスク管理体制が高度化することを述べる。
詳細	１．信用リスク管理高度化の意義（１）金融機関経営の目標（２）金融機関における健全性と収益性（３）自己資本の十分性とは（４）信用リスク管理の定義（５）信用リスク管理高度化の全体像２．格付モデルの構築（１）格付と審査の違い　～格付モデルだけで審査もカバーすることの限界の認識（２）リース会社における格付制度　～毎期決算書を受領できないことへの実務的対応（３）格付と簡易格付構築対象の整理（４）格付と簡易格付の構築　 ①格付モデル（統計モデル）の構築　 ②調整項目の構築（格付モデルの弱点を補う項目の設定）３．自社の経営体力（所要自己資本額）の計測（１）所要自己資本額と信用リスク量（２）なぜ所要自己資本額の計測にモンテカルロ法を用いるのか？（３）マートンの１ファクターモデルの概説４．格付モデルの戦略的活用（１）プライシング　～信用コストや資本コストを加味したプライシング（２）資本配賦　～経営体力の範囲内にリスクを抑える（３）リスクを考慮した収益評価　～使用した経営体力に見合った収益をあげているかの評価（４）与信ポートフォリオモニタリング　～リーマンショックのような危機の予兆を事前に把握５.質疑応答　　※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい
お問合わせ	株式会社セミナーインフォ　　セミナー運営事務局 TEL ： 03-3239-6544　　　FAX ： 03-3239-6545　　　E-mail ： customer@seminar-info.jp