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金融機関における新しい ストレステストのシナリオプランニング

~コロナ禍を受けたハードシングスへの耐性評価~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 オンライン
開催日時 2021-07-21(水) 9:30~12:30
講師
リスク計測テクノロジーズ株式会社 代表取締役
岡崎 貫治 氏
有限責任監査法人トーマツ シニアマネジャー
熊谷 敏一 氏

【岡崎 貫治 氏】
「リスク管理をアップデートする」を掲げて、2019年リスク計測テクノロジーズ株式会社を設立。リスク管理上の課題、特に人に関するリスクに対処するために、声だけ5秒でモチベーションを可視化するMotivelを開発・提供している。金融機関、信用リスクデータベース機関を経て、有限責任監査法人トーマツに入所。リスク管理に関する助言業務に従事。2013-2016年、金融庁監督局課長補佐、バーゼル銀行監督委員会のリスク計測部会に参画した。

【熊谷 敏一 氏】
財務省、内閣府、内閣官房、金融庁を経て2016年1月より現職 財務省では地方財務局における金融機関の検査・監督業務、金融庁では中小企業金融などに関する金融監督業務に従事 このほか、内閣府では経済財政白書の執筆に携わるなど金融市場や経済の分析を担当 現職においては、リスクアペタイト・フレームワークの高度化支援やトップリスク管理、ストレステストの高度化にかかるアドバイザリーを担当。

概要 新型コロナウィルス感染症(COVID-19)の広がりは、我々の生活を一変させるだけでなく、経営環境も大きく変化させることとなりました。未知の事象に対する脆弱さを露呈しましたが、他方で、柔軟な変化を遂げる企業も少なくありません。それら変化を遂げた企業は、単純に運が良かったケースもあると思いますが、その運を呼び込むための、平常時からのパンデミックリスクも含めた「まさか」に対する想定(備え)があったとも言えます。平常時からリスク感度の高い活動量を如何に維持するか。本セミナーでは、「備えあれば憂い無し」について、どこまで備えるべきなのかをシナリオ構築とともに、ロジカルに解説します。
セミナー詳細 【第一部】~新しいシナリオプランニング~
1.リスク管理をアップデートする
(1)レジームシフトを引き起こすリスクへの対応
  (a)パンデミックリスク
  (b)災害リスク
(2)コロナ禍におけるストレステストの重要性
  (a)未知を既知に変える意識の変革
  (b)出来ることから始める。非日常を日常に織り込む
(3)リスクをチャンスに変えるためには

2.ハードシングスと蓋然性を考える
(1)考えられるリスク事象をとにかく列挙する
  (a)機密情報漏えい
  (b)社員不祥事(コンプライアンス違反)
  (c)自社拠点だけロックダウン
(2)イベントに妥当性はあるか(客観性、影響度)
  (a)社内外の情報を整理してイベントの妥当性を考える
  (b)社内外の情報を収集する方法
(3)自社にとって一番困ることは何か、その次は?
  (a)自社の弱点を明確化する

3.シナリオの構築
(1)イベントマップを作成する
  (a)イベントの分類
  (b)イベントのレーティング
(2)重要なのは社内での検討プロセス
  (a)自社の弱点を突くイベントが選定されているか
  (b)イベントの選定理由は明確になっているか
  (c)然るべきレポーティングラインは構築されているか
(3)シナリオを作り上げる
  (a)各イベント間の関係性を整理
  (b)各イベントをチャート化した際の蓋然性を評価
  (c)ステークホルダーへの説明力を有しているか

【第二部】~ストレステストの実務と活用~
4.インパクト計測作業
(1)インパクト計測作業の位置づけ
  (a)計測の目的
  (b)計測の限界
(2)モデル構築と計測手法
  (a)計測対象の決定
  (b)簡易な計測手法の活用
  (c)モデルの管理と使用の判断
(3)計測結果の報告
  (a)インパクトの要因分析
  (b)計測前提に係る経営陣の理解

5.アクションプランのガバナンス
(1)対応策の策定プロセス(手順、内容)
  (a)意思決定プロセスの整備
  (b)残存リスクとアペタイトの関係
(2)アカウンタビリティ
  (a)経営者の関与
  (b)ステークホルダーの視点
  (c)開示によるコミュニケーション
(3)モニタリング
  (a)KRIの活用と限界
  (b)定例報告で議論すべき事項

6.今後のストレステストの動向
(1)短期と長期
(2)ミクロとマクロ
(3)機動性と継続性

7.質疑応答
補足事項 ※個人の方ならびに、業種・業務内容等により参加をご遠慮いただく場合がございます。

※本セミナーは会場受講はございません。
※ 講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。
【オンライン受講の方】
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12時以降にお申し込みの場合は視聴に関するご案内の配信にお時間をいただく場合がございますので予めご了承ください。
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カテゴリ オンライン受講 ガバナンス・リスク管理
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