金融工学と行動ファイナンス

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金融工学と行動ファイナンス

本セミナーは終了致しました。

受講区分	会場
開催日時	2001-11-16（金）　13:30～16:30
講師	熊本学園大学経済学部渡辺　信一　助教授

セミナー詳細	最近、従来の「効率市場仮説」に対する批判に基づいて、「行動ファイナンス」の議論が盛んである。もともとはサマーズやシラーなどの少数の学者が主張したのが始まりであるが、Ａ．シュレイファーの"Inefficient Markets"（邦訳「金融バブルの経済学」兼広崇明訳）などの出版もあり、学会でも注目されている。このセミナーでは、「効率市場仮説」の問題点を指摘し、「行動ファイナンス」的立場から、投資理論、投資手法に関する提案を行なう。また、最近の機関投資家のクオンツ運用についても解説する。講義詳細１．デリバティブとヘッジ・ファンド　～効率市場仮説と金融工学（１）ＬＴＣＭ破綻の原因　　　　　　（２）ボラティリティの売買（３）ボラティリティ変動の理由　　　（４）効率市場仮説　　（５）現実的対応　　　　　　　　２．パッシブ運用　～金融工学の陥穽（１）金融工学ブーム　　　　　　　　（２）金融工学の発展（３）パッシブ運用　　　　　　　　　　（４）金融工学の問題点（５）問題解決の方向　　　　　　　　（６）金融工学の行方３．金融工学と行動ファイナンス　～効率市場から行動ファイナンスへ（１）問題意識（２）金融工学の進歩　　～ベータとＣＡＰＭ　　～ノイズトレーダーとアービトラージャー　　～行動ファイナンス（３）現実の証券市場は信頼に足るか（４）証券市場に対するそもそもの疑問（５）証券市場に対するアプローチ（６）目指すべき方向性４．質疑応答 ※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい

セミナー詳細

最近、従来の「効率市場仮説」に対する批判に基づいて、「行動ファイナンス」の議論が盛んである。もともとはサマーズやシラーなどの少数の学者が主張したのが始まりであるが、Ａ．シュレイファーの"Inefficient Markets"（邦訳「金融バブルの経済学」兼広崇明訳）などの出版もあり、学会でも注目されている。このセミナーでは、「効率市場仮説」の問題点を指摘し、「行動ファイナンス」的立場から、投資理論、投資手法に関する提案を行なう。また、最近の機関投資家のクオンツ運用についても解説する。

講義詳細
１．デリバティブとヘッジ・ファンド　～効率市場仮説と金融工学
（１）ＬＴＣＭ破綻の原因　　　　　　
（２）ボラティリティの売買
（３）ボラティリティ変動の理由　　　
（４）効率市場仮説　　
（５）現実的対応　　　　　　　　

２．パッシブ運用　～金融工学の陥穽
（１）金融工学ブーム　　　　　　　　
（２）金融工学の発展
（３）パッシブ運用　　　　　　　　　　
（４）金融工学の問題点
（５）問題解決の方向　　　　　　　　
（６）金融工学の行方

３．金融工学と行動ファイナンス　～効率市場から行動ファイナンスへ
（１）問題意識
（２）金融工学の進歩
　　～ベータとＣＡＰＭ
　　～ノイズトレーダーとアービトラージャー
　　～行動ファイナンス
（３）現実の証券市場は信頼に足るか
（４）証券市場に対するそもそもの疑問
（５）証券市場に対するアプローチ
（６）目指すべき方向性

４．質疑応答

※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい

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