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ヘッジファンド運用のフロンティア

～アービトラージ戦略の手法、リスク管理とパフォーマンス評価～
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2000-12-13（水）　13:30～16:30
講師 シンプレクス・アセット・マネジメント
取締役　経済学博士
四塚　利樹　氏

セミナー詳細 1998年のグローバル金融危機のあと減速したヘッジファンド投資は、最近ふたたび脚光を浴びている。とくに金融工学を駆使したアービトラージは魅力的な投資戦略だが、ファンドを購入する際には、トラックレコードだけでなく、投資機会（市場の歪み）の状況を把握しておく必要がある。また、投資対象のファンドにおいて、運用戦略の特性を反映した（イベント・リスクなどに対する）適切なリスク管理が行われているかどうかも重要である。こうした点に留意してファンドを選択するならば、グローバル危機後にみられる投資機会は、危機直前と比べてはるかに魅力的なものとなっている。

講義詳細
１．アービトラージ型（相対価値）ヘッジファンドの運用手法
（１）コンバージェンス・トレードと相対価値トレード 　 　　　　　　
（２）債券アービトラージとは何か 　　 　 　　　　
（３）ワラント・転換社債アービトラージとは何か

２．債券アービトラージの手法
（１）金利スワップ・スプレッド戦略　　 　 　　　
（２）インターナショナル・スワップ・スプレッド・パリティ 　 　　　　　　
（３）イールドカーブ・アービトラージ　 　 　　　
（４）ボラティリティ・アービトラージ　 　 　　　
（５）国債の相対価値トレード

３．ヘッジファンドのパフォーマンス評価
（１）具体例：ワラント・転換社債アービトラージ戦略　　　　　　　 　 　　　　　　
（２）アービトラージ収益の特性　　 　 　　　　　
（３）トラックレコードの陥穽と投資タイミングのパラドックス 　 　　　　　　
（４）投資のホライズンとリスク　　 　 　　　　　
（５）シャープ・レシオと「アービトラージのクオリティ」

４．ヘッジファンド危機と次世代リスク管理　
（１）ヘッジファンドとレバレッジ 　　 　 　　　　
（２）コピーキャットと流動性危機のダイナミックス
（３）ジャンプ・ディフュージョン・モデル　 　 　
（４）流動性マネジメントの新しい手法 　 　　　　
（５）リスク・リターン情報の開示　　　　 　 　　
（６）リスク管理体制の重要性

５．質 疑 応 答

※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい

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