商業銀行におけるオルタナティブ投資の新潮流

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商業銀行におけるオルタナティブ投資の新潮流

金融検査強化、リーマンショックをオルタナティブ投資は乗り越えられるのか

本セミナーは終了致しました。

受講区分	会場
開催日時	2008-12-12（金）　13:30～16:30
講師	株式会社大和総研企業財務戦略部アナリスト菅野　泰夫　氏

セミナー詳細	本講演では、金融検査強化、サブプライム問題、リーマンブラザーズ破綻といった一連のマーケット環境の変化が、商業銀行の有価証券運用（特にオルタナティブ投資）に与えた影響を解説する。特に各金融機関から質問が多いヘッジファンド、証券化商品、変動利付国債等においては、時価会計凍結に従う影響及び金融検査の対応方法等を中心に解説する。また昨今注目されるリアルアセット投資（コモディティ、森林、排出権等）の機関投資家の実施状況を直近のアンケート調査結果から解説していくとともに、金融検査強化、リーマンショック以降逆風に立たされているオルタナティブ商品の今後のトレンドについて言及していく。　　　　　　　講義詳細１．金融検査強化後からリーマンブラザーズ破綻に到るまでの商業銀行の有価証券運用の変化（１）オルタナティブ投資から円債、外債へのシフト（２）時価評価の凍結が懸念されるオルタナティブ投資と、それを保有する商業銀行の影響（３）変動利付国債の問題により有名無実化したアウトライヤー比率（４）リーマンショックが与えたサムライ債の影響（５）壊滅的なヘッジファンドと、買い手不在の不動産私募ファンド２．商業銀行におけるオルタナティブ投資のリスク管理（バリエーションベンダー機能）の実践（１）金融検査強化により求められる私募ファンドの説明責任とVaRの追加的措置（２）ヘッジファンド評価、リスク管理手法の実践と統合リスク管理への応用（３）証券化商品の評価手法の確立と商品流動性定義への模索（４）商業銀行が必要とされるVaRを超えたシナリオシュミレーションの詳細３．商業銀行におけるオルタナティブ投資の新潮流（１）残る証券化商品と消える証券化商品（２）バイアウトファンド投資の衰退とベンチャーキャピタル投資への回帰（３）リアルアセット投資（コモディティ、森林、排出権投資等）の金融法人、年金基金の実施状況（４）オルタナティブ投資の今後のトレンドと戦略的投資手法の構築４．質疑応答 ※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい

セミナー詳細

本講演では、金融検査強化、サブプライム問題、リーマンブラザーズ破綻といった一連のマーケット環境の変化が、商業銀行の有価証券運用（特にオルタナティブ投資）に与えた影響を解説する。特に各金融機関から質問が多いヘッジファンド、証券化商品、変動利付国債等においては、時価会計凍結に従う影響及び金融検査の対応方法等を中心に解説する。また昨今注目されるリアルアセット投資（コモディティ、森林、排出権等）の機関投資家の実施状況を直近のアンケート調査結果から解説していくとともに、金融検査強化、リーマンショック以降逆風に立たされているオルタナティブ商品の今後のトレンドについて言及していく。
　　　　　　　
講義詳細
１．金融検査強化後からリーマンブラザーズ破綻に到るまでの商業銀行の有価証券運用の変化
（１）オルタナティブ投資から円債、外債へのシフト
（２）時価評価の凍結が懸念されるオルタナティブ投資と、それを保有する商業銀行の影響
（３）変動利付国債の問題により有名無実化したアウトライヤー比率
（４）リーマンショックが与えたサムライ債の影響
（５）壊滅的なヘッジファンドと、買い手不在の不動産私募ファンド

２．商業銀行におけるオルタナティブ投資のリスク管理（バリエーションベンダー機能）の実践
（１）金融検査強化により求められる私募ファンドの説明責任とVaRの追加的措置
（２）ヘッジファンド評価、リスク管理手法の実践と統合リスク管理への応用
（３）証券化商品の評価手法の確立と商品流動性定義への模索
（４）商業銀行が必要とされるVaRを超えたシナリオシュミレーションの詳細

３．商業銀行におけるオルタナティブ投資の新潮流
（１）残る証券化商品と消える証券化商品
（２）バイアウトファンド投資の衰退とベンチャーキャピタル投資への回帰
（３）リアルアセット投資（コモディティ、森林、排出権投資等）の金融法人、年金基金の実施状況
（４）オルタナティブ投資の今後のトレンドと戦略的投資手法の構築

４．質疑応答

※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい

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