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保険リスクのプライシング

～金融工学からの接近～
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2000-03-17（金）　13:30～16:30
講師 興銀第一フィナンシャルテクノロジー　
理事
刈屋　武昭　氏

セミナー詳細 保険と金融が合流し始めているように見える。保険リスクについての価格理論もヨーロッパのアカデミズムを中心に金融工学的接近が取られ始めている。それは、保険商品（契約）がイベント・トリガード・キャシュフローに関わる商品であり、個々の商品の価格は、金融工学の無裁定価格理論によって他の金融商品、保険商品と整合的にプライシングできるからであろう。このセミナーでは、無裁定価格理論による保険商品の価格理論を体系的に解説し、実際の商品のプライシングに応用する。具体的には次の内容で解説する。

講義詳細
１．金融工学の無裁定価格理論を理解する

２．保険リスクへの応用のための分析道具を学習する

３．生保商品の分析の基礎
　　～死亡保険と生存保険の価格理論～　　　 　

４．その他生保商品への応用とリスクの細分化

５．損保商品の分析の基礎

６．ウェザーデリバティブのプライシングの例

７．地震債券のプライシング

８．質 疑 応 答

※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい

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