新BIS規制と信用格付システムの今後の方向

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新BIS規制と信用格付システムの今後の方向

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受講区分	会場
開催日時	2006-10-25（水）　13:30～16:30
講師	アクセンチュア株式会社金融サービス本部　プリンシパル市瀬　国興　氏

セミナー詳細	バーゼルⅡ内部格付行の認可が、申請３０行の半分以下と言われる厳しい状況下で、2007/3より移行の第一弾がスタートする。今回のバーゼル委員会の膨大な作業の結果、バーゼルⅡが前提とする信用格付制度は完成度の高いものとなり、リスク管理に留まらず金融機関経営の基盤と見做せるに至ったと判断される。特に格付制度検証に関する要件の充実により、これまで形骸化し勝ちであった格付制度が正確性・重要性・一貫性・頑健性・実証性の面で強力かつ安定したものになることが期待されている。しかし、それだけに要件のハードルは高く、満足できる格付システムの実現には様々な困難が予想される。本セミナーでは集大成したと解釈できるバーゼル内部格付行要件を格付制度全体の設計、格付の持つ構造要件、各格付の基準の考え方、格付制度の運用、他業務への利用等の基本要件のみでなく、PD、LGD推計等の格付制度に基づくリスクの計量化の要件と検証、個別格付基準の検証、格付制度全体の検証を、格付制度の正確性、適合性の確保、経年劣化等に対する頑健性確保等の側面から解説する。今回の格付制度要件は、新しく格付制度を設計する手引きとしても使える要件体系と捉えられ、本セミナーでも統計的モデル要件やBISモデルが前提とする構造的リスク、固有リスクによるリスク計測にも触れ、教科書的なリスクモデル、リスク計測方法との対比も念頭において説明して行くこととする。これにより銀行のみならず一般企業における自社内部格付制度開発にも供することができると考えられる。講義詳細１．信用格付制度の概要・共通要件（１）信用格付制度の概要（２）用いる情報と制度の基本要件：正確性／最新性・重要性／一貫性／頑健性／実証性２．格付の体系・構造・基準等の基本要件　（１）定性的基準・定量的基準、基準の客観性　　（２）格付別の正確性／順序性／均一性／母数規模確保３．格付制度初期開発、劣化判断、改訂基準（１）out-of-sampleテストによる検証etc ４．格付制度の運用：付与プロセス　　（１）財務実態等による定量的評価、定性的評価、外部格付の利用　（２）付与プロセスの正当性等の運用における諸課題５．格付制度の有効性検証　（１）格付別のバックテスティングによる検証　（２）格付システムの判別力検証　（３）PIT型／TTC型等の分類と検証方法の関係６．バーゼルⅡおけるリスク計量との関係　（１）共通リスクと個別リスクのモデル化、景気変動との関係　（２）バーゼルⅡにおけるＥＬとＵＬ、単純リスクウエイト方式からＬＧＤ管理導入７．ＰＤ推計要件、ＬＧＤ推計に基く格付制度の要件　（１）各種推計方法解説と格付制度への適合性評価　（２）LDP問題、外部データ利用等における格付制度の補完８．統計的モデル利用等定量的方法に関する補足説明９．質疑応答 ※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい

セミナー詳細

バーゼルⅡ内部格付行の認可が、申請３０行の半分以下と言われる厳しい状況下で、2007/3より移行の第一弾がスタートする。今回のバーゼル委員会の膨大な作業の結果、バーゼルⅡが前提とする信用格付制度は完成度の高いものとなり、リスク管理に留まらず金融機関経営の基盤と見做せるに至ったと判断される。特に格付制度検証に関する要件の充実により、これまで形骸化し勝ちであった格付制度が正確性・重要性・一貫性・頑健性・実証性の面で強力かつ安定したものになることが期待されている。しかし、それだけに要件のハードルは高く、満足できる格付システムの実現には様々な困難が予想される。本セミナーでは集大成したと解釈できるバーゼル内部格付行要件を格付制度全体の設計、格付の持つ構造要件、各格付の基準の考え方、格付制度の運用、他業務への利用等の基本要件のみでなく、PD、LGD推計等の格付制度に基づくリスクの計量化の要件と検証、個別格付基準の検証、格付制度全体の検証を、格付制度の正確性、適合性の確保、経年劣化等に対する頑健性確保等の側面から解説する。今回の格付制度要件は、新しく格付制度を設計する手引きとしても使える要件体系と捉えられ、本セミナーでも統計的モデル要件やBISモデルが前提とする構造的リスク、固有リスクによるリスク計測にも触れ、教科書的なリスクモデル、リスク計測方法との対比も念頭において説明して行くこととする。これにより銀行のみならず一般企業における自社内部格付制度開発にも供することができると考えられる。

講義詳細
１．信用格付制度の概要・共通要件
（１）信用格付制度の概要
（２）用いる情報と制度の基本要件：正確性／最新性・重要性／一貫性／頑健性／実証性

２．格付の体系・構造・基準等の基本要件
　（１）定性的基準・定量的基準、基準の客観性　
　（２）格付別の正確性／順序性／均一性／母数規模確保

３．格付制度初期開発、劣化判断、改訂基準
（１）out-of-sampleテストによる検証etc

４．格付制度の運用：付与プロセス　
　（１）財務実態等による定量的評価、定性的評価、外部格付の利用
　（２）付与プロセスの正当性等の運用における諸課題

５．格付制度の有効性検証
　（１）格付別のバックテスティングによる検証
　（２）格付システムの判別力検証
　（３）PIT型／TTC型等の分類と検証方法の関係

６．バーゼルⅡおけるリスク計量との関係
　（１）共通リスクと個別リスクのモデル化、景気変動との関係
　（２）バーゼルⅡにおけるＥＬとＵＬ、単純リスクウエイト方式からＬＧＤ管理導入

７．ＰＤ推計要件、ＬＧＤ推計に基く格付制度の要件
　（１）各種推計方法解説と格付制度への適合性評価
　（２）LDP問題、外部データ利用等における格付制度の補完

８．統計的モデル利用等定量的方法に関する補足説明

９．質疑応答
※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい

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