バーゼルⅡが投資商品に与える影響

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バーゼルⅡが投資商品に与える影響

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受講区分	会場
開催日時	2006-10-03（火）　13:30～16:30
講師	小笠原国際総合法律事務所小笠原　耕司　弁護士

セミナー詳細	平成18年末に、新ＢＩＳ規制（バーゼルⅡ）の導入が始まる。これは、金融機関の不良債権処理を促すため、あるいは銀行員等による事故や不正行為、システム障害等によって起こる損失を回避するべく、金融機関の経営が健全か否かを示す「自己資本比率」の算出方法のルールを変更するものである。信用リスクやオペレーショナルリスクの値が小さくなると「自己資本比率」が高くなり、貸し倒れや株価下落への備えが万全な金融機関かどうかが判断されるので、不良債権処理や不正行為等に対する措置がより促進されるという仕組みである。本セミナーではこの新ＢＩＳ規制について、投資商品やファンド運用機関側の視点から、金融庁の動き等にも触れつつ解説を行う。講義詳細１．新ＢＩＳ規制が導入される背景と概要２．新ＢＩＳ規制の「3つの柱」２．見出し（１）第1の柱「最低所要自己資本比率」＝リスク計測の精緻化（２）第2の柱「金融機関の自己管理と監督上の検証」（３）第3の柱「市場規律」＝情報開示３．新ＢＩＳ規制の「第1の柱」と投資商品の関係（１）自己資本比率と信用リスク・オペレーショナルリスク・市場リスク（２）リスク計測における投資商品や運用機関のあり方：リスク削減には投資商品をどのような内容にするとよいのか　①信用リスク－デフォルト・レーティング（株価格付）と商品　②オペレーショナルリスク－商品数と管理リスク　③市場リスク－コモディティ（価格変動）・金利と商品４．新ＢＩＳ規制の「第2の柱」と投資商品の関係　（１）自己資本水準の維持・保有と金融庁による監督（主要４原則）　①銀行が自らのリスク・プロファイルに照した自己資本充実度を評価するプロセスと自己資　本水準維持のための戦略　②銀行が自己資本比率を満たしているかモニター・検証する能力につき監督当局による検　証と適切な措置　③監督当局による、銀行が最低水準を超える自己資本を保有することを要求する能力　④銀行が最低水準以下に低下することを防止するための監督当局による早期介入・早期　　改善措置（２）管理・監督に対する金融商品や運用機関のあり方：自己資本水準に対する管理・監督の観点から商品を考える・水準を上げる（下げる）商品５．新ＢＩＳ規制の「第3の柱」と投資商品の関係（１）金融庁によるわが国における情報開示事項（10項目）　①連結範囲　②自己資本の構成　③自己資本充実度　④信用リスク　⑤信用リスク削減手法　⑥証券化エクスポージャー　⑦マーケットリスク　⑧オペレーショナルリスク　⑨銀行勘定における株式等エクスポージャー　⑩銀行勘定における金利リスク（２）情報開示における投資商品や運用機関のあり方：公正性・どのような事項を定めればよいのか６．その他運用機関側の留意点：投資商品を作る際のポイント（１）地域銀行（２）メガバンク・上位地銀７．質疑応答　　　　　　　 ※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい

セミナー詳細

平成18年末に、新ＢＩＳ規制（バーゼルⅡ）の導入が始まる。これは、金融機関の不良債権処理を促すため、あるいは銀行員等による事故や不正行為、システム障害等によって起こる損失を回避するべく、金融機関の経営が健全か否かを示す「自己資本比率」の算出方法のルールを変更するものである。信用リスクやオペレーショナルリスクの値が小さくなると「自己資本比率」が高くなり、貸し倒れや株価下落への備えが万全な金融機関かどうかが判断されるので、不良債権処理や不正行為等に対する措置がより促進されるという仕組みである。本セミナーではこの新ＢＩＳ規制について、投資商品やファンド運用機関側の視点から、金融庁の動き等にも触れつつ解説を行う。

講義詳細
１．新ＢＩＳ規制が導入される背景と概要

２．新ＢＩＳ規制の「3つの柱」２．見出し

（１）第1の柱「最低所要自己資本比率」＝リスク計測の精緻化
（２）第2の柱「金融機関の自己管理と監督上の検証」
（３）第3の柱「市場規律」＝情報開示

３．新ＢＩＳ規制の「第1の柱」と投資商品の関係
（１）自己資本比率と信用リスク・オペレーショナルリスク・市場リスク
（２）リスク計測における投資商品や運用機関のあり方：リスク削減には投資商品をどのような内容にするとよいのか
　①信用リスク－デフォルト・レーティング（株価格付）と商品
　②オペレーショナルリスク－商品数と管理リスク
　③市場リスク－コモディティ（価格変動）・金利と商品

４．新ＢＩＳ規制の「第2の柱」と投資商品の関係　
（１）自己資本水準の維持・保有と金融庁による監督（主要４原則）
　①銀行が自らのリスク・プロファイルに照した自己資本充実度を評価するプロセスと自己資　本水準維持のための戦略
　②銀行が自己資本比率を満たしているかモニター・検証する能力につき監督当局による検　証と適切な措置
　③監督当局による、銀行が最低水準を超える自己資本を保有することを要求する能力
　④銀行が最低水準以下に低下することを防止するための監督当局による早期介入・早期　　改善措置
（２）管理・監督に対する金融商品や運用機関のあり方：自己資本水準に対する管理・監督の観点から商品を考える・水準を上げる（下げる）商品

５．新ＢＩＳ規制の「第3の柱」と投資商品の関係
（１）金融庁によるわが国における情報開示事項（10項目）
　①連結範囲
　②自己資本の構成
　③自己資本充実度
　④信用リスク
　⑤信用リスク削減手法
　⑥証券化エクスポージャー
　⑦マーケットリスク
　⑧オペレーショナルリスク
　⑨銀行勘定における株式等エクスポージャー
　⑩銀行勘定における金利リスク
（２）情報開示における投資商品や運用機関のあり方：公正性・どのような事項を定めればよいのか

６．その他運用機関側の留意点：投資商品を作る際のポイント
（１）地域銀行
（２）メガバンク・上位地銀

７．質疑応答　　　　　　　
※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい

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