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【会場受講】金融機関におけるストレステストの最新動向と実務の高度化

～コロナ禍を踏まえたフォワードルッキングなリスク管理の実践～
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2020-12-11（金）　9:30～12:30
講師 有限責任 あずさ監査法人
曽我部　淳　氏　ディレクター
佐藤　翔　氏　マネジャー

【曽我部　淳　氏】
大手邦銀の子会社で主に信用リスク管理高度化に係るアドバイザリー業務に従事　2003年に有限責任あずさ監査法人に入社後は、金融機関向けに信用リスク管理、統合的リスク管理、ストレステスト業務やRAF運営、バーゼル規制対応等を中心としたアドバイザリー業務に従事

【佐藤　翔　氏】
2009年金融庁入庁　国際規制規則策定業務（バーゼル規制、店頭デリバティブ規制等）に従事　2016年に有限責任あずさ監査法人に入社後は、金融機関向けに信用リスク管理、統合的リスク管理（ストレステストモデルの検証・高度化、RAF運営高度化支援）、バーゼル規制対応、モデルリスク管理を中心としたアドバイザリー業務に従事

概要 グローバルでの金融危機以降、ストレステストは金融システムの安定化に向けた有力な手段として注目されており、各国監督当局は主要行を中心にストレステストを活用した厳格な資本運営の実施やRAFと関連付けたリスクガバナンスの構築を要請しています。国内金融機関においても資本計画、事業戦略等の妥当性評価や積極的なリスクテイクを支えるための経営管理・リスク管理における重要業務の一つとしてストレステストを位置付け、フォワードルッキングな視点に考慮した態勢整備並びに高度化に取り組んでいます。
特に今年度は、COVID-19による世界経済への深刻な影響や本格的な景気後退局面への突入の懸念が強まっていることを踏まえ、金融機関における今後の与信関係費用の増加懸念やクレジットサイクルの転換を見据えたストレステストの重要性がより一層高まっていると言えます。
こうした背景を踏まえ、本セミナーでは、ストレステスト業務の更なる高度化や検証・監査をご検討中の金融機関の方を対象として、以下の項目について可能な限り実務的な視点から具体的な手法や事例を解説いたします。
セミナー詳細 １．監督当局の動向
（１）ストレステストにおける各国当局の取り組み方針及び年間スケジュール
（２）海外当局（米国、欧州）の動向
　（a）気候変動リスクを踏まえたストレステストに関する当局の動向（BoE）
　（b）COVID-19を踏まえたストレステストに関する当局の動向（FRB）
（３）日本当局の動向
　（a）共通ストレステストに対する金融庁・日本銀行の対応
　（b）金融システムレポートにおけるポイント
　　　　　　　　　　
２．ストレステストの活用事例解説
（１）ストレステストの全体像と近時の傾向
（２）RAF運営への活用
　　　　　　　　　　
３．ストレスシナリオ（将来シナリオ）の作成方法とその留意点
（１）ストレスシナリオ（リスクイベント）に係る事例紹介
（２）マクロ経済指標によるシナリオの作成方法
　　　　　　　　　　
４．アフターコロナを見据えた将来シナリオ下における影響分析
（１）マクロ経済指標とリスクファクター・損益指標との関連付け（モデル化）の実務
（２）将来シナリオ下における経営指標（与信費用等）の影響分析
（３）モデルリスク・ガバナンス強化に向けた取り組み
　　　　　　　　　　
５．質疑応答 ※ 講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。会場受講の場合はPCはお使いいただけません。
補足事項 ※講師とご同業にあたる方・個人のご参加はお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。
※こちらは会場参加のお申し込みページです。オンライン受講をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。 

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