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【会場受講】ネクスト・ノーマルで銀行が直面するトップ・リスクの総点検

~マイナス金利・景気低迷持続シナリオ下でのレジリエントな全社的リスク管理の現実解を求めて~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2020-10-13(火) 9:30~12:30
講師 キャピタスコンサルティング株式会社
プリンシパル
栗谷 修輔 氏

早稲田大学理工学部卒業 日本長期信用銀行、興銀証券にてリスク管理、金融商品開発に従事 その後データ・フォアビジョンにて、リスク管理ITの企画設計・開発、データサイエンス、ビジネスコンサルティングを行う 2011年キャピタスコンサルティングに参加 「【全体最適】の銀行ALM」、「リスクマネジメントキーワード170」、「金融リスクマネジメントバイブル」、「市場リスク・流動性リスクの評価手法と態勢構築」など著書多数 公認内部監査人(CIA) 公認情報システム監査人(CISA)

概要 コロナ禍で、経済・市場環境が不透明となっています。ネクスト・ノーマル時代と言われる中、アフターコロナでは銀行経営が直面するリスクの種類、特性、対応方法が従前と大きく変わる可能性があります。アフターコロナで混乱しないためにも、今のうちにトップ・リスクの総点検を行っておくことが求められます。本セミナーでは、伝統的な「財務(金融)リスク」と新たに把握が求められる「非財務リスク」について整理します。非財務リスクについては、特に近年テーマとなっているサイバーセキュリティ、マネロン・テロ資金・金融犯罪対策等について現状の動向を解説します。さらに、真のERM(全社的リスク管理)を構築するためのリスクアペタイト・フレームワーク(RAF)、リスクガバナンス(5ディフェンス・アプローチ)の進め方についても整理、解説を行います。
セミナー詳細 1.銀行の統合的リスク管理態勢の現状と方向性
(1)財務リスクと非財務リスク
(2)リスク管理からリスク・レジリエンスへ
  (バックワードからフォワード・ルッキングで持続可能なリスク管理へ)
          
2.財務リスクの点検ポイント
(1)市場リスク:市場のボラタイル化によるリスク量増加への対応
(2)銀行勘定の金利リスク:ALM運営に有効活用できているか?
(3)信用リスク:アフターコロナ(景気低迷)によるリスク量増加への対応
(4)自己資本配賦上の課題と対応
          
3.非財務リスクの点検ポイント
(1)サイバーセキュリティ(サイバーレジリエンスとは?)
(2)マネーロンダリング・テロ資金対策(第4次FATF対日相互審査)
(3)気候変動リスク(複数のストリームの整理:パリ協定、TCFD、NGFS等)
(4)オペレーショナル・レジリエンス(海外動向と今後の邦銀の対応)
(5)金融機関の対応事例
(6)国内外規制当局のスタンスの行方
          
4.実効的なリスクアペタイト・フレームワーク(RAF)とは
(1)財務・非財務リスクを統合的にマネジメントするRAF
(2)経営効率性指標の考察(リスク・リターンの効率性をどう位置付けるか?)
(3)アフターコロナの実効的なストレステスト(トップリスク・アプローチとは?)
          
5.リスクガバナンス構築に向けた論点:ガバナンスからコミュニケーションへ
(1)リスクのディフェンス・アプローチ:3線モデルから5線モデルへ~
  ~1線:業務部門 2線:リスク管理 3線:内部監査 4線:経営陣 5線:規制当局
(2)統合的リスク管理とリスクベース監査の補完関係(リスク・コミュニケーション)
(3)真のERM(Enterprise Risk Management:全社的リスク管理)の実現へ向けて

6.質疑応答 ※ 講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。会場受講の場合はPCはお使いいただけません。
補足事項 ※こちらは会場参加のお申し込みページです。オンライン受講をご希望の方は該当のページよりお申し込みください。 
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