Ｄｙｎａｍｉｃ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ａｎａｌｙｓｉｓ（ＤＦＡ）

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Ｄｙｎａｍｉｃ　Ｆｉｎａｎｃｉａｌ　Ａｎａｌｙｓｉｓ（ＤＦＡ）

～損害保険会社経営におけるＤＦＡの利用方法と海外での事例～

本セミナーは終了致しました。

受講区分	会場
開催日時	2003-11-18（火）　13:30～16:30
講師	デロイトトーマツ　アクチュアリアル　インシュランス　コンサルティングシニアマネジャー齋藤　貴之　氏日本アクチュアリー会正会員

セミナー詳細	損害保険会社のマネジメントツールとして、欧米およびオーストラリアでその利用が進んでいるダイナミック・ファイナンシャル・アナリシス（DFA）の概要を紹介する。日本においてはソルベンシーマージン比率は法令によりその計算方法が定められているが、ヨーロッパ、アメリカ、オーストラリアではDFAモデルによるミニマムキャピタルの計測が一般的に行われており、これは保険会社全体のリスクをモデル化した上で、そのリスク構造を理解し、経営判断に役立てようとするものである。またDFAはソルベンシーの計測のみならず、他の用途での応用も幅広く行われており、これらの用途についての紹介を行うとともに、海外での実例と日本の損害保険社においてDFAモデルを構築する際の留意点についても言及する。講義詳細１．DFAとは何か２．損害保険会社経営のツールとしてのDFA （１）DFA発達の背景（２）伝統的な経営指標との違い（３）意思決定のための統合的マネジメントツール３．DFAの利用の実際（１）必要資本額の決定（２）再保険ストラクチャーの決定（３）Capital Allocation （４）Asset Mix ４．DFAモデリングの実際（１）実際に利用されているモデルの概要（２）クレームのモデリング（３）準備金のモデリング（４）経済モデルを利用したシミュレーション（５）その他５．その他（１）日本の損害保険会社におけるDFAの留意点　①自然災害のモデリング　②積立保険に対するALM的モデリング（２）IAS －時価会計とDFAとの共通点（３）ソルベンシーテスト－ IAISと内部モデル６．質疑応答 ※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい

セミナー詳細

損害保険会社のマネジメントツールとして、欧米およびオーストラリアでその利用が進んでいるダイナミック・ファイナンシャル・アナリシス（DFA）の概要を紹介する。日本においてはソルベンシーマージン比率は法令によりその計算方法が定められているが、ヨーロッパ、アメリカ、オーストラリアではDFAモデルによるミニマムキャピタルの計測が一般的に行われており、これは保険会社全体のリスクをモデル化した上で、そのリスク構造を理解し、経営判断に役立てようとするものである。またDFAはソルベンシーの計測のみならず、他の用途での応用も幅広く行われており、これらの用途についての紹介を行うとともに、海外での実例と日本の損害保険社においてDFAモデルを構築する際の留意点についても言及する。

講義詳細
１．DFAとは何か

２．損害保険会社経営のツールとしてのDFA
（１）DFA発達の背景
（２）伝統的な経営指標との違い
（３）意思決定のための統合的マネジメントツール

３．DFAの利用の実際
（１）必要資本額の決定
（２）再保険ストラクチャーの決定
（３）Capital Allocation
（４）Asset Mix

４．DFAモデリングの実際
（１）実際に利用されているモデルの概要
（２）クレームのモデリング
（３）準備金のモデリング
（４）経済モデルを利用したシミュレーション
（５）その他

５．その他
（１）日本の損害保険会社におけるDFAの留意点
　①自然災害のモデリング
　②積立保険に対するALM的モデリング
（２）IAS －時価会計とDFAとの共通点
（３）ソルベンシーテスト－ IAISと内部モデル

６．質疑応答

※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい

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