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年金ALMと債券運用
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2003-10-20（月）　13:30～16:30
講師 横浜国立大学　
経営学部　教授　経済学博士
米澤　康博　氏
三井アセット信託銀行
パシッブ・クオンツ運用部　
投資技術グループ　チーフリサーチャー
大森　孝造 　氏

セミナー詳細 企業年金における資産運用を検討する際、これまで年金債務の構造（金利感応度等）を必ずしも十分に考慮して行われてきたとは言えない。確定給付型年金の場合、その債務はあたかも確定利付社債を発行した場合と同じと定式化、考えることができ、その場合には金利リスクを負担することになる。したがって資産運用はこの金利変動リスクを考慮して行わなければならず、これが正にALM（Asset Liability Management)の必要性である。　このように年金資産運用を位置付けた場合、金利変動リスクヘッジ手段としての債券運用の重要性が導かれるが、その運用を如何に行うべきかを具体的に解説する。さらにその中にあって株式運用は如何に行われるべきかも併せて解説する。　この考え方は年金運用に限らず、生命保険、銀行等での運用にもかかわる重要なものである。

講義詳細
１．何故年金ALMが必要か 　　　　　　　　　

２．最適なポートフォリオ 　　　　　　　　　

３．金利変動リスクと債券運用のあり方

４．債券ベンチマークのあり方

５．賃金上昇率ヘッジと株式運用の再考

６．質　疑　応　答

※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい

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