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【金融リスク管理高度化対応実務】信用格付制度によるポートフォリオ信用リスク管理業務の基本と今後の展望
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2018-12-13（木）　9:30～12:30
講師
日本リスク・データ・バンク株式会社 取締役常務執行役員 尾藤　剛　氏
日本リスク・データ・バンク株式会社
取締役常務執行役員
尾藤　剛　氏

1997年東京大学法学部卒、あさひ銀行を経て、2003年日本リスク・データ・バンク入社、06年より現職　金融機関のリスク管理に関するデータベースの企画・運営、スコアリングモデルの開発、国内企業におけるデフォルト発生動向の調査等に従事　公益社団法人日本証券アナリスト協会検定会員　著書に「プライムレート革命」（きんざい、08年、共著）、「ゼロからはじめる信用リスク管理」（同、11年）、「よい自治体とは何か?」（同、15年）

概要 お金の貸し借りで、貸した側にとって一番気になるのは、貸したお金が約束通りに返ってくるかどうか。信用リスクとは、この貸したお金が返ってこない可能性を、客観的・定量的に評価したものです。お金を貸すことが仕事の金融機関にとってはもとより、それ以外のビジネスにとっても、掛取引や割賦販売など、様々な場面でお金の貸し借りが発生します。現代のあらゆるビジネスにとって、信用リスクの管理は、決して避けて通ることのできない経営テーマの一つと言えます。
本セミナーでは、いまの金融機関が取り組んでいる信用リスク管理の手法を念頭に、その基本的な考え方と、具体的な方法、必要となる基礎知識について、全般的に解説します。信用リスク管理業務に携わって日が浅い担当者の方や、基本的な業務知識を頭に入れておきたい管理者の方などに理解を深めていただけるよう、具体的な事例をなるべく多く交えて説明を進めていきます。
セミナー詳細 1．信用リスク管理とは？
（１）信用リスク管理業務の概要
　(a)虎穴に入らずんば虎児を得ず
　(b)信用リスクと予想損失（EL）
　(c)デフォルト率（PD）とデフォルト時損失率（LGD）
　(d)信用格付制度
　(e)債務者格付制度と案件格付制度
　(f)スコアリングモデルの活用
（２）信用リスク管理の目的
　(a)信用リスク管理の２つの側面～モニタリングとコントロール～
　(b)リスクアペタイトと信用リスク管理
　
２．信用格付制度
（１）債務者格付制度
（２）PDの推計
（３）案件格付制度とLGDの推計
（４）信用リスク管理のための確率論入門

３．ポートフォリオリスク管理
（１）ポートフォリオリスク計量の意味と目的
　(a)予想損失（EL）と非予想損失（UL）
　(b)信用VaRとは何か？
（２）損失額分布の特定
　(a)モンテカルロシミュレーションの意味
　(b)企業価値モデル
　(c)ρ（ロー）とは何か？
（３）モンテカルロシミュレーションの実践

４．これからの信用リスク管理
（１）債務者格付制度の光と影～ポスト金融検査マニュアル時代の信用リスク管理～
（２）信用リスク管理業務におけるAI活用の現状と今後の展望

５．質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください
補足事項 ※回数券を使用してセットセミナーにお申込されます場合、2回分の回数券が必要となります。  

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