保険会社における経済価値ERMの基礎

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保険会社における経済価値ERMの基礎

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受講区分	会場
開催日時	2018-08-29（水）　13:30～16:30
講師	キャピタスコンサルティング株式会社代表取締役森本　祐司　氏東京海上火災保険にてALM、リスク管理等の業務に従事 98年には日本銀行金融研究所において金融工学関連の研究を行う　その後複数の外資系投資銀行を経て、2007年1月にキャピタスコンサルティングを設立　保険会社や銀行のリスク管理に関するアドバイス業務に長年従事　東京大学大学院経済学研究科非常勤講師　東京工業大学理学院数学コース非常勤講師日本アクチュアリー会準会員、日本証券アナリスト協会検定会員日本保険・年金リスク学会（JARIP）理事　東京リスクマネジャー懇談会（TRMA）共同代表

概要	この10年間で、保険会社による経済価値ベースのERM（Enterprise Risk Management）は大きく進展してきました。金融庁も、経済価値ベースのソルベンシー評価に関するフィールドテストを過去数回にわたり実施していることに加え、2015年度よりリスクとソルベンシーの自己評価に関する報告書（ORSA レポート）の提出を義務化するなど、ERMについては引き続き力を入れています。ただし、経済価値ベースの管理が完全に浸透し、活用が当たり前のようになっているかというとそうでもないのが現状ではないでしょうか。浸透しきれていない理由として、その有用性についての理解が浸透していないことが挙げられるのではないかと思われます。特に、ゼロ金利・マイナス金利下での活用時に混乱や課題が見られました。さらには、規制や会計が経済価値にはなっていないからといった理由も考えられます。本セミナーでは、「有用性への理解」を主目的として、経済価値ERMの基礎について丁寧に学ぶことを目的といたします。また、理解の一助として、国際的な保険規制であるICSの現バージョンについて、その概要も解説いたします。
セミナー詳細	１．保険ビジネスを改めて整理する（１）保険商品とは何か　(a)原材料はなにか　(b)通常の商品との違いは何か　(c)保険商品の原価を考える意味（２）評価の基本：イールドカーブ（３）保険会社の資産運用とは何か２．価値とリスクとは何か（１）保険商品の「価値」とは（２）従来の保険数理との比較（３）会計上の期間損益との関係（４）ケーススタディ：マイナス金利と保険商品３．資産と負債の管理（ALM）（１）資産運用の目的（２）目的を達成するために何を見ればよいのか（３）いくつかの事例（経済価値はなぜ有用なのか）４．経済価値ERMの全体像（１）PDCAサイクル（２）リスクガバナンス（３）リスクアペタイト（４）リスク文化（５）ERM進展の障壁とその考察５．国際規制ICSの概観（１）どのような規制なのか（２）現状の計算方法の概要について（３）今後検討されるべきポイントについて６．質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください

概要

この10年間で、保険会社による経済価値ベースのERM（Enterprise Risk Management）は大きく進展してきました。金融庁も、経済価値ベースのソルベンシー評価に関するフィールドテストを過去数回にわたり実施していることに加え、2015年度よりリスクとソルベンシーの自己評価に関する報告書（ORSA レポート）の提出を義務化するなど、ERMについては引き続き力を入れています。
ただし、経済価値ベースの管理が完全に浸透し、活用が当たり前のようになっているかというとそうでもないのが現状ではないでしょうか。浸透しきれていない理由として、その有用性についての理解が浸透していないことが挙げられるのではないかと思われます。特に、ゼロ金利・マイナス金利下での活用時に混乱や課題が見られました。さらには、規制や会計が経済価値にはなっていないからといった理由も考えられます。
本セミナーでは、「有用性への理解」を主目的として、経済価値ERMの基礎について丁寧に学ぶことを目的といたします。また、理解の一助として、国際的な保険規制であるICSの現バージョンについて、その概要も解説いたします。

セミナー詳細

１．保険ビジネスを改めて整理する
（１）保険商品とは何か
　(a)原材料はなにか
　(b)通常の商品との違いは何か
　(c)保険商品の原価を考える意味
（２）評価の基本：イールドカーブ
（３）保険会社の資産運用とは何か

２．価値とリスクとは何か
（１）保険商品の「価値」とは
（２）従来の保険数理との比較
（３）会計上の期間損益との関係
（４）ケーススタディ：マイナス金利と保険商品

３．資産と負債の管理（ALM）
（１）資産運用の目的
（２）目的を達成するために何を見ればよいのか
（３）いくつかの事例（経済価値はなぜ有用なのか）

４．経済価値ERMの全体像
（１）PDCAサイクル
（２）リスクガバナンス
（３）リスクアペタイト
（４）リスク文化
（５）ERM進展の障壁とその考察

５．国際規制ICSの概観
（１）どのような規制なのか
（２）現状の計算方法の概要について
（３）今後検討されるべきポイントについて

６．質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください

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