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中央銀行のバランスシート分析から考える金融機関のストレス時市場変動アクションプラン
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2017-02-17（金）　9:30～12:30
講師 ＮＳフィナンシャルマネジメントコンサルティング株式会社
プリンシパル
高橋　智明　氏

大手銀行で、マクロ経済シナリオをベースとしたストレステスト、内部資本管理等のリスク管理に長く従事した後、現職にて、金融機関、総合商社 等の統合的ストレステスト、アクションプラン等のためのグローバルマクロ経済シナリオ作成支援事業に従事

概要 日米欧中央銀行のバランスシートは量的金融緩和政策により大規模となっております。この金融政策が変化するとき、民間金融機関の統合リスク管理の場で、市場変動に対するアクションプラン策定、モニタリング、統合的ストレステストを行う際、どのような点に留意する必要があるかについて、リスク管理実務者の視点で、米欧のケースと比較のうえ具体的な事例をもとに解説します。
金融機関のリスク管理部門ストレステスト、アクションプラン担当者向けの内容です。
セミナー詳細 １．中央銀行の機能
（１）通貨発行権
（２）バランスシート概要

２．マイナス金利の影響
（１）国債保有に関する会計処理
（２）保有国債ポートフォリオ分析
（３）国債買い入れパターン分析
（４）保有するその他のリスク資産の概要
（５）負債コスト

３．中央銀行B/S、P/Lの先10年シミュレーション方法
（１）買い入れオペレーションの前提
（２）イールドカーブ変化の前提
（３）当座預金制度の前提
（４）その他のリスク資産(ETF等)価格変動の前提
（５）シナリオ毎の中央銀行B/S、P/Lシミュレーション

４．シミュレーションを踏まえた民間金融機関の市場変動に係る
ストレスシナリオ整理、アクションプラン
（１）財政とソブリン格付の仮定
（２）海外金融市場の前提
（３）民間金融機関のストレスシナリオ整理、アクション・プラン
（４）モニタリング手法

５．質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください
補足事項 ※ 内容は所属団体の意見では全くない点、予めご了承頂ければと存じます。
※ ご同業の方からのお申し込みはお断りさせていただく場合がございますので、ご了承ください。 

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