リスク・バジェッティングによる定量的リスク管理の実践

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リスク・バジェッティングによる定量的リスク管理の実践

～マネジャー・ストラクチャーの構築とオルタナティブ投資を中心に～

本セミナーは終了致しました。

受講区分	会場
開催日時	2002-08-20（火）　13:30～16:30
講師	野村證券株式会社年金マネジメント研究会　研究員向井　康晴氏

セミナー詳細	近年、欧米の年金運用の世界で、リスク・バジェッティングと呼ばれるリスク管理手法が注目を集めている。日本においてもその注目度は高いものの実際のリスク管理に適用している基金の事例は、注目度ほどではないように思われる。実際の導入に際し、障害となっているのが前提となる統計量の不安定性や計算結果の取り扱いの難しさ等であったりするようである。本セミナーでは、リスク・バジェッティングを用いた定量的リスク管理の実践として、マネジャー・ストラクチャーの構築とオルタナティブ投資の考え方を中心に、理論的な枠組みを整理するとともに、実務上の取り扱い方を解説する。その際に、実際の導入の障害となっている前提となる統計量の不安定性や計算結果の取り扱い方等の実務的対応策事例についても紹介する。講義詳細１．リスク・バジェッティングの概念（１）リスク・バジェティングのとは（２）リスク・バジェッティングの利用例（３）リスク・バジェッティングの課題２．マネジャー・ストラクチャー構築の考え方（１）アクティブ・リスク配分（２）最適マネジャー数（３）最適配分比率（４）モニタリング（５）まとめと課題３．オルタナティブ投資の考え方（１）オルタナティブ投資の現状（２）オルタナティブ投資のリスク/リターン特性（３）マーケット・ニュートラル・ファンド投資の考え方（４）プライベート・エクイティー・ファンド投資の考え方（５）ファンド定量分析の例（６）まとめと課題４．まとめ／質疑応答 ※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい

セミナー詳細

近年、欧米の年金運用の世界で、リスク・バジェッティングと呼ばれるリスク管理手法が注目を集めている。日本においてもその注目度は高いものの実際のリスク管理に適用している基金の事例は、注目度ほどではないように思われる。実際の導入に際し、障害となっているのが前提となる統計量の不安定性や計算結果の取り扱いの難しさ等であったりするようである。本セミナーでは、リスク・バジェッティングを用いた定量的リスク管理の実践として、マネジャー・ストラクチャーの構築とオルタナティブ投資の考え方を中心に、理論的な枠組みを整理するとともに、実務上の取り扱い方を解説する。その際に、実際の導入の障害となっている前提となる統計量の不安定性や計算結果の取り扱い方等の実務的対応策事例についても紹介する。

講義詳細
１．リスク・バジェッティングの概念
（１）リスク・バジェティングのとは
（２）リスク・バジェッティングの利用例
（３）リスク・バジェッティングの課題

２．マネジャー・ストラクチャー構築の考え方
（１）アクティブ・リスク配分
（２）最適マネジャー数
（３）最適配分比率
（４）モニタリング
（５）まとめと課題

３．オルタナティブ投資の考え方
（１）オルタナティブ投資の現状
（２）オルタナティブ投資のリスク/リターン特性
（３）マーケット・ニュートラル・ファンド投資の考え方
（４）プライベート・エクイティー・ファンド投資の考え方
（５）ファンド定量分析の例
（６）まとめと課題

４．まとめ／質疑応答

※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい

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