システミックリスクの計量化：資金流動性と市場流動性の依存関係の検証セミナー｜過去セミナー

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システミックリスクの計量化：資金流動性と市場流動性の依存関係の検証

本セミナーは終了致しました。

受講区分	会場
開催日時	2016-06-14（火）　13:30～16:30
講師	日本銀行金融機構局　企画役竹山　梓　氏 2003年日本銀行入行考査局、金融研究所などを経て現職　金融システム調査、金融機関のモニタリング、金融工学・金融経済学のシステミックリスク分析への応用の研究、実地考査などに携わる　一橋大学経済学部卒、Ph.D.（University of Essex）

概要	2008年の国際金融危機以降、金融市場全体の混乱とその伝播メカニズムや実体経済への影響に関して多くの調査研究結果が発表されてきた。本講演では、前半で一連の研究の動向を概観し、その成果と課題を紹介する。後半では、金融市場のシステミックな混乱やシステミックな流動性リスクの顕現化の一例として、個別の市場参加者の資金繰りの状態を表す「資金流動性」と金融商品の売買の容易さを表す「市場流動性」が同時に悪化していく局面についての計量分析の結果を紹介する。
セミナー詳細	１．システミックリスクとは（１）金融システムと実体経済の連関（２）国際金融危機の経験から得られた教訓２．システミックリスクを予測・計測する試み（１）早期警戒指標（２）システミックリスク指標（３）マクロストレステスト３．システミックな流動性リスクの分析（１）金融市場における2つの流動性（資金流動性と市場流動性）（２）システミックな資金流動性の分析（３）システミックな市場流動性の分析４．システミックな資金流動性と市場流動性の相互依存関係（１）市場流動性の変動メカニズム（２）資金流動性と市場流動性の依存関係の計量的な検証（３）市場環境・規制等の変化の影響５．質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください

概要

2008年の国際金融危機以降、金融市場全体の混乱とその伝播メカニズムや実体経済への影響に関して多くの調査研究結果が発表されてきた。本講演では、前半で一連の研究の動向を概観し、その成果と課題を紹介する。後半では、金融市場のシステミックな混乱やシステミックな流動性リスクの顕現化の一例として、個別の市場参加者の資金繰りの状態を表す「資金流動性」と金融商品の売買の容易さを表す「市場流動性」が同時に悪化していく局面についての計量分析の結果を紹介する。

セミナー詳細

１．システミックリスクとは
（１）金融システムと実体経済の連関
（２）国際金融危機の経験から得られた教訓

２．システミックリスクを予測・計測する試み
（１）早期警戒指標
（２）システミックリスク指標
（３）マクロストレステスト

３．システミックな流動性リスクの分析
（１）金融市場における2つの流動性（資金流動性と市場流動性）
（２）システミックな資金流動性の分析
（３）システミックな市場流動性の分析

４．システミックな資金流動性と市場流動性の相互依存関係
（１）市場流動性の変動メカニズム
（２）資金流動性と市場流動性の依存関係の計量的な検証
（３）市場環境・規制等の変化の影響

５．質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください

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