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信用リスク管理の理論と実務≪基礎編≫
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2016-06-03（金）　13:30～16:30
講師 有限責任監査法人トーマツ
シニアマネジャー
佐藤　隆行　氏

東京大学教養学部卒業 東京大学大学院経済学研究科修了、同博士課程中途退学 日米の大学院にてアメリカ財政・公共政策・データ解析等の研究に従事 その後、信用リスクデータベース機関において、信用リスクモデルの検証、デフォルト相関の推計、リスク計量化システムの開発、および各種データ分析等に従事　また、金融系システム会社の数理分析部門にて、各種予測モデル構築および金融機関のリスク管理に関連する商品企画開発に従事　現在は、ストレステスト全般に関する高度化支援を中心としたコンサルティングを担当 「わが国初のデフォルト相関・共倒れリスクの推計」（2008年、週刊金融財政事情）を共著にて寄稿

概要 信用リスクとその管理は、およそ過去20 年間での金融工学の発展と共に高度化が進んできたものの、今日でも多くの金融機関にとって最重要課題の１つであり続けています。PD、LGD、EAD、相関係数といったパラメータの実務への浸透、およびこれらのモデル化を通じた高度化が見られる反面、こうした高度化を支えるための実績データ不足といった、信用リスク特有の状況も依然として強く、実務上では規模やビジネスの複雑さ等に応じて、様々な判断や折り合いが求められます。信用リスクは言うまでもなく景気状況により影響を受けるほか、ポートフォリオの集中度合いや相互の関係性、金融機関に対する行政方針や中小企業融資の関連法案のあり方によっても影響を受けると考えられます。こうしたことから、最近の歴史的な低金利水準や中国経済の不安定化など、こうした状況の中で信用リスクにどのような影響が及びうるのかを考えてみることは重要であると考えます。
本講演では、まず足元を含めた近年の信用リスクに関するデータや状況を振り返りつつ、さらに規制当局から求められる要件と照らし合わせることで、信用リスクの概念を整理し、何が課題であるのかを確認いたします。次に、信用リスクのパラメータとポートフォリオのリスク計量について、モデル等による推計・計測の手法と、その限界や対応方法につき、一般的な実務に即して説明いたします。後半の最後に、信用リスクに関するストレステスト、特にストレス局面下でのパラメータ設定に関する実践についてご説明いたします。
信用リスク担当部署での新規ご担当者、パラメータ計測モデル・リスク計量化モデルについて１から学び直したい方、信用リスクのストレステストへご関心がある方、等々のご参加をお待ちしております。
セミナー詳細 １．金融機関における信用リスク
（１）信用リスクを取り巻く最近の状況
（２）金融機関に求められる信用リスク管理の要件
（３）信用リスク管理の体系と概念整理

２．PD推計に関する理論と実務
（１）PD推計モデル
（２）検証手法
（３）PD推計モデルの課題と非財務情報の活用

３．その他の信用リスクパラメータに関する理論と実務
（１）LGD・EADの考え方と設定方法
（２）信用リスク計量化モデル（1ファクターマートンモデル）とその応用
（３）相関係数の考え方と計測方法

４．ストレス局面下でのパラメータ設定への応用
（１）ストレス局面下におけるリスク量および主要経営指標へのインパクト計測
（２）ストレス局面下での各種パラメータの設定方法
（３）実務上の課題および留意点

５．質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください
補足事項 ※ご同業の方からのお申し込みはお断りさせて頂く場合がございますので、ご了承ください。 

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