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有価証券におけるリスク管理の実務≪実践編≫

本セミナーは終了しました。
開催日時 2016-04-22(金) 13:30~16:30
講師 有限責任監査法人トーマツ
金融インダストリーグループ
小西 仁 氏 シニアマネジャー
加瀬 鶴佳 氏 シニアスタッフ

【小西 仁 氏】
慶應義塾大学経済学部卒 大手証券会社、大手情報通信ベンダー、大手監査法人系コンサルティング会社を経て現在、有限責任監査法人トーマツにて金融機関(銀行、証券、保険)等に対し、統合的リスク管理、オペレーショナルリスク管理、をはじめとするリスク管理態勢高度化のコンサルティング、外部評価サービスを提供

【加瀬 鶴佳 氏】
早稲田大学法学部卒 都市銀行にて、法人営業(与信管理、リスク性商品販売 等)を担当後、2007年に有限責任監査法人トーマツ入社 銀行、保険、証券等の金融機関等に対して、市場リスク管理態勢を始めとした各種リスク管理態勢に係る内部監査実施支援および外部評価・高度化支援業務を実施している

概要 地域金融機関における有価証券投資の意欲は大きく、様々な商品への投資が検討され、保有が進められています。一方、伝統的な融資に比してその態勢は十分とは言えず、態勢の強化を行っていく必要があります。人員拡充等により態勢が強化されている運用部門に対し、ミドル部門であるリスク管理部門は態勢整備が追い付いておらず、また、管理に関する知識も十分ではなく、購入・保有する商品をどのようにチェック・モニタリングすればよいのかに悩まれている金融機関が多くみられます。当セミナーでは、特に有価証券投資に対するリスク管理に焦点をあて、トレーディングは実施していないものの、銀行勘定の中で様々な有価証券投資を行っていく金融機関において、どのようにリスク管理を行っていくべきか、また、各商品について、どのようなリスクを持ち、どのような観点でモニタリングを行っていくべきかについて解説します。
セミナー詳細 1.有価証券投資における組織体制
(1)フロント・ミドル・バックの体制
(2)一般的なリスク管理態勢

2.有価証券投資に対するリスク管理手法
(1)リミットによる市場リスク・市場性信用リスク管理(残高、センシティビティ、VaR)
(2)投資方針に対するミドル部門の関与
(3)各商品に対するミドルによるモニタリング
(4)リスク計測手法の概要

3.有価証券投資におけるリスクアセット
(1)現状のリスクアセット計測
(2)バーゼル3.5におけるリスクアセット計測の変更

4.商品ごとのリスク管理・内部監査の要点
(1)国債
(2)社債
(3)外国債券
(4)株式(上場株、未公開株、純投資、政策投資)
(5)投資信託
(6)仕組債

5.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCの使用等はご遠慮ください
カテゴリ 証券・アセットマネジメント 銀行 法務・規制・リスク管理 金融技術コース
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