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カウンターパーティー信用リスクエクスポージャーに関する標準的手法
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2016-02-05（金）　13:30～16:30
講師 有限責任 あずさ監査法人
テクニカル・ディレクター
佐上　啓　氏

1992年に大手邦銀に入行、金利モデルおよび金利系エキゾチックデリバティブ評価手法の開発、信用リスク計測モデルに関する研究開発、システム構築に関する要件整理、制御手法に関する研究開発、バーゼルIIに関する数理理論の研究、社債、株、貸付に関する統合リスク評価モデルの研究開発、証券化商品／クレジットデリバティブの評価手法開発、国内の金融機関向けに信用リスク関連コンサルティング実施に従事 2003年に朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）に入社、デリバティブや仕組み債等の時価検証に係る監査支援業務、政府系金融機関を含む国内大手金融機関や地域金融機関向けの市場および信用リスクモデルのレビュー、自己資本規制対応に係るアドバイザリー業務を実施 また、金融機関向けセミナーを多数実施

概要 昨今のバーゼル銀行監督委員会の新たな取組みの中で、自己資本比率算定に必要なすべてのリスク（信用リスク、オペレーショナルリスク、トレーディング勘定のマーケットリスク）の計算における標準的手法の見直しが注目を集めている。昨年2014年の1年間に、すべてのリスクに対する見直し案が提示された。これは、資本規制の枠組みにおいて、「リスク感応度」を相応に保ちながらも「比較可能性」及び「簡潔さ」の向上を目指す施策の一環であるが、こうした見直しが金融機関の自己資本比率やその計算プロセスに与える影響は小さくなく、見直し後の標準的手法は、今後の資本規制の枠組みにおいて中心的役割を果たす可能性もある。本セミナーは、一連の標準的手法の見直しの中から、デリバティブの信用リスクを計測するために必要な与信相当額の計算方法に関する見直し案を取り上げる。具体的には、2014年3月31日にバーゼル銀行監督委員会より公表された「カウンターパーティー信用リスクエクスポージャーの計測に係る標準的手法」（原題：The standardized approach formeasuring counterparty risk exposures）において導入される標準的手法「SA-CCR」について解説する。SA-CCRの主な特徴として、
・現行のカレントエクスポージャー方式および標準方式を一本化した手法
・マージンアグリーメントの有無を反映した手法
・アドオンの計算が内部モデルをベースにした理論に沿って構築された手法
等が挙げられるが、これらの特徴を意識して本セミナーでは、SA-CCRの理論的な背景はもとより、エクセルシートを用いての計算例の提示、また、マージン規制やCVAリスクとの関連性についても言及する。
セミナー詳細 １．SA-CCRの理論的背景
（１）再構築コストの計算式とその意味付け
（２）Multiplierの導出
（３）アドオンの詳細な計算式

２．SA-CCRによる計算事例
（１）エクセルツールの紹介
（２）現行カレントエクスポージャー方式との違いについて
（３）内部モデル方式との違いについて

３．SA-CCRに関連するトピック
（１）マージン規制との関連性
（２）CVAリスクとの関連性
（３）その他関連するトピックの紹介

４．質疑応答 ※録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい
補足事項 ※ご同業の方からのお申し込みはお断りさせて頂く場合がございますので、ご了承ください。
※1月13日（水）からの振替講演です。 

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