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預金取扱金融機関における健全性規制(バーゼル規制)の動向

～最近の市中協議文書等を踏まえ～
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2015-12-07（月）　13:30～16:30
講師
プロティビティ合同会社 アソシエイトディレクタ 青木　洋　氏
プロティビティ合同会社
アソシエイトディレクタ
青木　洋　氏

大手邦銀に入行後、法人向けの貸付・外国為替業務に従事 その後国内ノンバンクに転じ証券化商品の組成業務等に従事する 2008年にプロティビティに転じ、金融機関向けのリスク管理、経営管理、規制対応に関するプロジェクトに参画する 11年から3年間金融庁監督局総務課健全性基準室に出向 14年8月よりプロティビティに復職し現在に至る

概要 預金取扱金融機関向けの健全性規制は、バーゼル3、新国内基準の施行の後も、国際的な議論を端緒に引き続き規制改訂の動きが見受けられ、予断を許さない状況となっている。既に国際合意が固まり国内施行を見据えた論点から市中協議文書がいまだに発出されていない論点まで含めると論点の数は多岐にわたり、その全体感を掴むことが難しいのが実情である。そこで本講においては、各論点を概説した上で、特に国内の金融機関における影響が大きいと思われる信用リスク、金利リスクに関する論点及び国際合意が固まり国内施行を待つ論点を中心に解説を実施する。また、国際基準行、国内基準行等金融機関の類型に応じた対応項目を説明し、数多くある論点を整理して解説する。
セミナー詳細 １．健全性規制改訂の背景と流れ
（１）健全性規制の検討主体と流れ
（２）規制改訂の背景
（３）規制改訂の流れ(トレンド)
（４）論点の一覧と整理

２．各種論点の概略
（１）資本(自己資本比率上の分子)に関する論点
　　(a)T-LAC
　　(b)SIBs 向けバッファー
　　(c)カウンターシクリカルバッファー
（２）リスク(自己資本比率上の分母)に関する論点
　　(a)信用リスクに関する論点(標準的手法、内部格付手法に関する論点等)
　　(b)市場リスクに関する論点
　　(c)オペリスクに関する論点
　　(d)フロアの見直し
（３）リスク(自己資本比率の分母以外の論点)、その他の論点
　　(a)流動性規制(LCR、NSFR)
　　(b)レバレッジ比率
　　(c)大口信用供与規制
　　(d)第3の柱(開示)の強化
　　(e)金利リスク

３．個別論点(現在国際的な議論が行われているもの)の詳細
（１）信用リスクの標準的手法の見直しについて
（２）フロアの見直しについて
（３）内部格付手法の取扱について
（４）銀行勘定における金利リスクについて
（５）その他（ソブリンリスクの取扱、規制の簡素化、簡素な証券化商品の取扱等、
その他信用リスクに関する最近の公表文書について）

４．個別論点(既に国際合意が固まっているもの)の詳細
（１）カレントエクスポージャー方式の見直し
（２）中央清算機関(CCP)向けのエクスポージャーの取扱
（３）ファンド向け資本課方法の見直し
（４）証券化商品の資本賦課方法の見直し
（５）第3の柱(開示)の強化

５．論点の整理
（１）金融機関の類型毎の整理(国際基準行、国内基準行等)
（２）実施スケジュールの整理

６．質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・PCの使用等はご遠慮下さい
補足事項 ※ご同業の方からのお申し込みはお断りさせて頂く場合がございますので、ご了承ください。 

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