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リスクアペタイト・フレームワーク（RAF）の活用に向けたストレステストの実務
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2015-10-26（月）　13:30～16:30
講師
有限責任 あずさ監査法人 金融事業部　金融アドバイザリー部 シニアマネジャー 曽我部　淳　氏
有限責任 あずさ監査法人
金融事業部　金融アドバイザリー部
シニアマネジャー
曽我部　淳　氏

大手邦銀に入行後、銀行子会社で主に信用リスク管理高度化に係るアドバイザリー業務に従事 2003年に当法人入所後は、金融機関向けに信用リスク管理・統合的リスク管理の高度化、バーゼル規制対応などを中心としたアドバイザリー業務に従事

概要 グローバルでの金融危機以降、ストレステストは金融システムの安定化や健全性維持の有力な手段として注目されており、各国監督当局は大手行に対して、ストレステストを活用した厳格な資本運営の実施やリスクアペタイト・フレームワーク（RAF）と関連付けたリスクガバナンスの構築を要請しています。
国内金融機関においても資本計画、事業戦略及びリスクアペタイト（リスクリミット）等の妥当性評価を行うための手段としてストレステストを位置付ける先が増える一方で、「フォワードルッキング」、「蓋然性」や「多期間シミュレーション」といったキーワードに関連する具体的方法論や実施方法については業界全体として共通認識が形成されているとは言い難く、各金融機関が個別に試行錯誤しながら高度化に向けた取り組みを実施しているといえます。
本セミナーでは、こうした業界議論や問題意識を踏まえ、リスクアペタイト・フレームワークの構築並びに導入（リスクアペタイト・ステートメントの策定を含む）をご検討の方、現在のストレステストの更なる高度化をご検討の方、或いはこうした枠組みに対する検証・監査をご検討されている金融機関の方を対象として、以下の項目について可能な限り実務的な視点から具体的な手法や事例を解説致します。
セミナー詳細 １．ストレステストに関連する近時の動向とRAFへの活用
（１）主要諸外国及び国内金融機関におけるストレステストの動向
（２）RAFの構築・導入におけるストレステストの活用
（３）IFRS第9号「減損」における予想信用損失の見積もりにおける議論
（４）ストレステスト高度化上の主要論点

２．RAFの構築・導入に向けた取り組み
（１）RAFの基本的な考え方（定義、目的）
（２）RAFの全体像
（３）リスクアペタイトの設定とリスクアペタイト指標
（４）ストレステストによる分析・検証
（５）リスクアペタイト・ステートメント（RAS）の策定
　　　　
３．ストレステストの高度化に向けた実務
（１）マクロ経済指標を活用したストレスシナリオの作成
（２）マクロ経済指標とリスクファクターや損益指標等との関連付け
（３）将来シナリオ下における最終損益・自己資本比率等の計測手法

４．質疑応答　※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい。
補足事項 ※ご同業の方からのお申し込みはお断りさせて頂く場合がございますので、ご了承ください。 

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