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金融機関における信用リスク管理の高度化≪実践編≫
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2015-09-18（金）　13:30～16:30
講師
日本リスク・データ・バンク株式会社 取締役常務執行役員 尾藤　剛　氏
日本リスク・データ・バンク株式会社
取締役常務執行役員
尾藤　剛　氏

1997年東京大学法学部卒、あさひ銀行を経て、2003年日本リスク・データ・バンク入社、06年より現職　金融機関のリスク管理に関するデータベースの企画・運営、スコアリングモデルの開発、国内企業におけるデフォルト発生動向の調査等に従事　公益社団法人日本証券アナリスト協会検定会員　著書に「プライムレート革命」（きんざい、08年、共著）、「ゼロからはじめる信用リスク管理」（同、11年）、「よい自治体とは何か？」（同、15年）

概要 信用リスクとは、貸出金が戻ってこないことで発生する損失の大きさを、その発生する可能性と合わせて数値で表したものです。貸出を本業とする金融機関にとっては、多くの事業リスクのなかでも、特に厳重な管理が必要なリスク分野と言えます。
また、金融機関以外でも、掛取引であれば売上代金が回収できない可能性があり、また、仕入先が倒産すれば納期が守れずに違約金を支払わねばならなくなることもありますが、これらはいずれも、取引先の信用リスクに含まれます。金融機関のみならず事業会社においても、安心して本業に注力するためには、信用リスクの管理は重要な経営のテーマとなります。
本セミナーでは、目下の銀行における信用リスク管理業務を念頭に、実際の運用担当者が直面する様々な問題の解決に資するような、基本的な数学知識や、管理業務の実践例、実際に使用されているドキュメントの読み方などについて解説いたします。
セミナー詳細 １．信用リスク管理のフレームワーク
（１）自己資本比率規制と信用リスク管理
（２）債務者格付と案件格付

２．信用リスク管理の実践
（１）債務者格付モデル
　　(a)モデルの理論、検証手法の基礎知識
　　(b)モデル構築の手順
　　(c)テクニカルドキュメントの読み方
　　(d)よい格付モデル・わるい格付モデル
（２）デフォルト率(PD)とデフォルト時損失率(LGD)
　　(a)信用リスクパラメータ(PD、LGD)の理論、検証手法の基礎知識
　　(b)信用格付制度の設計手順
　　(c)信用格付制度の検証方法
　　(d)よい格付制度・わるい格付制度
（３）予想損失(EL)と非予想損失(UL)
　　(a)非予想損失(UL)、信用VaRの概念
　　(b)アセット相関とは何か
　　(c)1ファクターモデルによるシミュレーション

３．質疑応答 ※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい

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