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金融機関におけるストレステスト≪基礎編≫
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2015-06-26（金）　13:30～16:30
講師 有限責任監査法人トーマツ
マネジャー
佐藤 隆行　氏

東京大学教養学部卒業　東京大学大学院経済学研究科修了、同博士課程中途退学　日米の大学院にてアメリカ財政・公共政策・データ解析等の研究に従事　その後、信用リスクデータベース機関において、信用リスクモデルの検証、デフォルト相関の推計、リスク計量化システムの開発、および各種データ分析等に従事　また、金融系システム会社の数理分析部門にて、各種予測モデル構築および金融機関のリスク管理に関連する商品企画開発に従事　現在は、ストレステスト全般に関する高度化支援を中心としたコンサルティングを担当　「わが国初のデフォルト相関・共倒れリスクの推計」（2008年、週刊金融財政事情）を共著にて寄稿

概要 近年では「蓋然性の高いストレスシナリオを構築し、対応するマクロ経済・金融指標の動向が金融機関に対してどのように、またどの程度のインパクトを与えるのか」を検証する、シナリオ分析に基づくストレステストが主流となっています。本講演では、このようなストレステストを金融機関が実施するのに際して重要となる事項につき、概念整理から具体的な実施方法、さらに金融機関経営やリスク管理における最近の活用事例までを含めて、包括的に解説いたします。前半では、教科書的なストレステストの説明というよりはむしろ、より具体的に現状をどう評価して今後のストレステストを高度化させてゆくことができるのか、といった観点から、ストレステストの態勢整備に関する基本的な考え方を解説いたします。
シナリオ分析のベースとなるストレスシナリオの構築について解説した後、後半では、実際に金融機関においてストレスインパクトを計測してゆく手順と手法について解説いたします。数多くの金融機関での実例を基に、より精緻で現実感の高いストレステストを目指しつつも、目的合理的な観点から効率の良いインパクトの計測方法について解説いたします。
ストレステストに関する新規ご担当者の方、現在のストレステストの高度化を検討されているご担当者の方、ストレステストに対する内部監査ご担当者の方、等々のご参加をお待ちしております。本講演は幅広い業態の金融機関を対象として想定しておりますが、部分的には特定の業態に特徴的な説明となり得ることを予めご了承下さい。
セミナー詳細 １．ストレステストの導入と評価
（１）ストレステストに関する概念整理
（２）ストレステスト実施態勢の評価と優先順位の設定
（３）ポートフォリオの分析に基づく重点的リスク要因の特定
（４）リスクアペタイト検証の観点からみたストレステストの設定

２．ストレスシナリオの構築
（１）望ましいストレスシナリオの必要条件
（２）ストレスシナリオに必要な情報の収集と整理
（３）シナリオ展開に対応したマクロ経済指標値の設定

３．ストレスインパクトの計測
（１）ストレスインパクト計測の手法と全体像
（２）信用リスクに関連する推計の実例
（３）市場リスクに関連する推計の実例
（４）その他のリスクファクターに関する推計の実例
（５）実務的観点から見た効率的な計測のための留意点

４．ストレステストの活用について
（１）平時におけるリスクの管理態勢とモニタリング
（２）対応オプションの検討と有効性の検証
（３）経営戦略の検証への活用
（４）その他

５．質疑応答　　※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい
補足事項 ※ご同業の方からのお申し込みはお断りさせて頂く場合がございますので、ご了承ください。  

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