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ファンド等の信用リスク・アセット算出実務及び今後の規制動向の解説
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2015-06-19（金）　13:30～16:30
講師 有限責任 あずさ監査法人
金融事業部　金融アドバイザリー部
荒井　清太　氏　マネジャー
篠原　剛　氏　マネジャー

【荒井　清太　氏】
大手邦銀に入行後、国内事業法人・個人向け貸付業務に従事　2004年に当法人入所後は、金融機関向けの信用リスク・統合的リスク管理態勢、内部監査態勢、バーゼルII対応、バーゼルIII対応を中心としたアドバイザリー業務に従事

【篠原　剛　氏】
日本銀行に入行後、日本銀行考査員として国内銀行の信用リスク管理態勢やリスク計量化モデルに関する検証、考査実施方針の企画立案および国際金融規制の立案に関する国際的な議論に参画　2015年に当法人入所後は、バーゼルIII関連対応アドバイザリー業務に従事

概要 昨今の継続的な低金利環境においては、本邦金融機関にとって、ファンド等を活用したリスク性資産への投資がますます重要になっています。このように、投資家銀行がファンド等を通じて間接的に資産を保有する場合においては、バーゼル自己資本比率規制上は、原則として直接的に保有しているものとして裏付資産を把握し、個々の資産の信用リスク・アセット額の総額を算出（ルックスルー・アプローチ）することが求められています。
しかしながら、もともとのバーゼル要件が複雑であることや経過措置に係る各種掛け目が年々変化することに加え、ファンド等に特有の論点も相応に存在するため、規制上のルールを適切に解釈することは容易ではありません。また、取得できる情報が限定的であり、かつ個々の資産の明細が膨大である場合、限られた時間の中で効率的な算出業務を実現するためには、規制要件を十分に理解した上で合理的と考えられる算出方法を確定することも重要であると考えます。
こうした背景を踏まえ、本セミナーでは金融機関のリスク管理部門のご担当者、ファンド運用会社の運用部門、報告業務部門のご担当者向けに、前半ではファンドや仕組債、証券化商品等の市場性商品・不動産関連商品に係る信用リスク・アセット算出実務上の論点について、プラクティス事例やケーススタディを交えながらご説明します。
また後半ではバーゼル銀行監督委員会から公表された「銀行のファンド向けエクイティ出資に係る資本賦課（2013年12月）」、「信用リスクに係る標準的手法の見直し（2014年12月）」の内容を中心に、今後予定されているバーゼル規制の見直しに係る議論に焦点を当て、その影響度を考察します。
セミナー詳細 １．ファンド等の信用リスク・アセット額の算出要件定義（標準的手法を中心に）
（１）信用リスク・アセット額の算出方法の枠組み
（２）エクスポージャー分類とリスク・ウェイト

２．ファンド等の信用リスク・アセット額算出上の留意点
（１）算出方法の基本的な考え方
（２）算出実務上の主な論点

３．信用リスク・アセット額の算出に係るケーススタディ
（１）オン・バランス取引、オフ・バランス取引、デリバティブ取引
（２）仕組債
（３）証券化商品（市場性・不動産関連）

４．今後の規制の見直し
（１）ファンド向けエクイティ出資に係る資本賦課
（２）信用リスクに係る標準的手法の見直し（含むフロア見直し）
（３）その他見直し（カウンターパーティーリスク、証券化商品、清算機関向け他）

５．質疑応答　　※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい
補足事項 ※ご同業の方からのお申し込みはお断りさせて頂く場合がございますので、ご了承ください。 

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