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金融機関におけるリバース・ストレステストの実施と再建破綻処理計画の策定
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2015-03-24（火）　13:30～16:30
講師 ＡＩＧジャパン・ホールディングス株式会社
ストラテジック・ファイナンス・オフィス
シニアマネジャー
中山　貴司　氏　

金融機関や事業法人に対して、リスクアペタイト・フレームワーク、ストレステスト、経営情報システム、内部監査等に関するアドバイザリー・サービスを提供　前職では、日本銀行において、金融市場の調査・分析を担当　その後、米系証券会社や欧州系銀行において、金融商品の組成やトレーディング業務に従事　米国カリフォルニア大学バークレー校金融工学修士　筑波大学卒業、同大学院物理学研究科修士　CFA協会認定証券アナリスト　著書（共著）に「これからのストレステスト」（金融財政事情研究会）

概要 本講演では、リバース・ストレステストの実施方法を中心に、再建破綻処理計画（RRP）の策定プロセスの解説を行います。RRPは、金融システムの安定化を目指す金融規制当局によって近年注目されている手法であり、リバース・ストレステストはRRP策定の際の重要なツールとなっています。実効的なRRPの策定は、規制対応のみならず、有事の際に質の高い経営上の意思決定を行い、組織が一丸となってこれに対応するための有効なアプローチと考えられます。
前半で、金融規制当局がなぜRRPの策定を義務付けるようになったのか簡単な解説を行い、RRPに求められる要素を整理したうえで、実効的な再建計画を策定するプロセスを紹介します。後半では、従来型のストレステストとリバース・ストレステストの相違点や共通点を整理したうえで、RRP作成のために有効なリバース・ストレステストの実施方法を議論します。
セミナー詳細 １．再建破綻処理計画を巡る議論
（１）古くて新しい問題：TBTF
（２）国際金融規制の動向
（３）本邦金融規制の動向

２．再建破綻処理計画の策定プロセス
（１）RRP策定のための態勢
（２）再建破綻処理計画の事例
（３）RRPの策定プロセス
　　(a)組織構造分析
　　(b)分離可能性分析
　　(c)主要事業とシステミックリスクの評価
　　(d)再建計画の策定（トリガーとアクションプラン）

３．リバース・ストレステストの考え方と実施方法
（１）リバース・ストレステストの目的
（２）リバース・ストレステストの特徴
（３）リバース・ストレステストの実施プロセス
　　(a)リスクキャパシティ、リスクアペタイト、ウィークスポットの確認　
　　(b)リバース・ストレスシナリオの作成
　　(c)インパクト計測

４．質 疑 応 答　 ※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい
補足事項 ※ご同業の方からのお申し込みはお断りさせて頂く場合がございますので、ご了承ください。 

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