代替投資運用におけるマネジャーの選定・評価

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代替投資運用におけるマネジャーの選定・評価

～真の分散投資の実践を目指して～

本セミナーは終了致しました。

受講区分	会場
開催日時	2002-01-31（木）　13:30～16:30
講師	トランソフィア・カンパニーＬＬＣＣＥＯ上野　真司　氏

セミナー詳細	運用の分野において10年以上にわたって国際分散投資が提唱されてきたが、近年のグローバル経済の進展に伴いその分散機能が十分に果たされないことが現実の問題となってきている。これに対して代替投資は伝統的投資との低い相関性や高いリスク調整後リターンという性格を持つことでこの問題に対するソリューションの一つを提供できる大きな可能性を持っている。このセミナーでは真の分散投資という大きな果実を得るために必要となる代替投資マネジャーの選定評価について当社の手法を紹介しながらその実践について留意点・考え方や米国事情などを解説する。。講義詳細１．はじめに（１）代替投資とは（２）これまでの分散投資と代替投資２．マネジャーの分析・評価（１）投資手法毎の評価のポイント　　　（２）過去の実績をもとにしたパフォーマンス分析とその評価　　　　（３）戦略毎のポジションをもとにしたポートフォリオ分析とその評価　　　（４）評価・分析の限界と投資家が留意するべき点　（５）投資後のモニタリング３．デューデリジェンス（１）私募形態の投資に関るリスクとデューデリジェンスの必要性（２）マネジャーの実態をいかに把握するか（３）インタービュー、質問状のポイント　　　（４）マネジャーから得る情報以外にチェックするべきポイント４．マネジャーの選定（１）定量分析をもとにしたマネジャー判定のポイント　　（２）定性分析の重要性とマネジャー判定のポイント（３）優秀なマネジャーを採用するための最終判断５．ゲートキーパーの評価（１）その役割と利用の仕方　　（２）評価・選定のポイントとマネジャー評価との違い　　（３）ゲートキーパーのモニタリング６．質疑応答 ※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい

セミナー詳細

運用の分野において10年以上にわたって国際分散投資が提唱されてきたが、近年のグローバル経済の進展に伴いその分散機能が十分に果たされないことが現実の問題となってきている。これに対して代替投資は伝統的投資との低い相関性や高いリスク調整後リターンという性格を持つことでこの問題に対するソリューションの一つを提供できる大きな可能性を持っている。このセミナーでは真の分散投資という大きな果実を得るために必要となる代替投資マネジャーの選定評価について当社の手法を紹介しながらその実践について留意点・考え方や米国事情などを解説する。。

講義詳細
１．はじめに
（１）代替投資とは
（２）これまでの分散投資と代替投資

２．マネジャーの分析・評価
（１）投資手法毎の評価のポイント　　　
（２）過去の実績をもとにしたパフォーマンス分析とその評価　　　　
（３）戦略毎のポジションをもとにしたポートフォリオ分析とその評価　　　
（４）評価・分析の限界と投資家が留意するべき点　
（５）投資後のモニタリング

３．デューデリジェンス
（１）私募形態の投資に関るリスクとデューデリジェンスの必要性
（２）マネジャーの実態をいかに把握するか
（３）インタービュー、質問状のポイント　　　
（４）マネジャーから得る情報以外にチェックするべきポイント

４．マネジャーの選定
（１）定量分析をもとにしたマネジャー判定のポイント　　
（２）定性分析の重要性とマネジャー判定のポイント
（３）優秀なマネジャーを採用するための最終判断

５．ゲートキーパーの評価
（１）その役割と利用の仕方　　
（２）評価・選定のポイントとマネジャー評価との違い　　
（３）ゲートキーパーのモニタリング

６．質疑応答

※ 録音・ビデオ撮影等はご遠慮下さい

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