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金融機関におけるストレステスト≪基礎編≫
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2014-12-16（火）　13:30～16:30
講師 有限責任監査法人トーマツ
マネジャー
佐藤　隆行　氏

東京大学教養学部卒業　東京大学大学院経済学研究科修了、同博士課程中途退学　日米の大学院にてアメリカ財政・公共政策・データ解析等の研究に従事　その後、信用リスクデータベース機関において、信用リスクモデルの検証、デフォルト相関の推計、リスク計量化システムの開発、および各種データ分析等に携わる　また、金融系システム会社の数理分析部門にて、各種予測モデル構築作業および金融機関のリスク管理に関連する商品企画開発に従事　現在は、モデル構築、データ分析、ストレステストに関する実施支援や高度化支援などを担当　「わが国初のデフォルト相関・共倒れリスクの推計」(2008年、週刊金融財政事情)を共著にて寄稿

概要 本講演では、金融機関でのストレステストについて、概念整理から具体的な計算方法、さらに金融機関経営やリスク管理における位置付けまでを含めて、包括的に解説いたします。本講演は、理想的なストレステストの在り方についての認識を深めると共に、自金融機関の現状における課題と今後の方向性を考えるための機会として活用頂くことを目的としています。前半では、教科書的なストレステストの説明よりは、具体的に現状をどう評価して今後のストレステストを高度化させてゆくことができるのか、といった観点から、ストレステストの態勢整備に関する基本的な考え方を解説いたします。シナリオ分析のベースとなるストレスシナリオの構築について解説した後、後半では、実際に金融機関においてストレスインパクトを計測してゆく手順と手法について解説いたします。数多くの金融機関での実例を基に、より精緻で現実感の高いストレステストを目指しつつも、目的合理的な観点から効率の良いインパクトの計測方法について解説いたします。ストレステストに関する新規ご担当者の方、現在のストレステストの高度化を検討されているご担当者の方、ストレステストに対する内部監査ご担当者の方、等々のご参加をお待ちしております。本講演は幅広い業態の金融機関を対象として想定しておりますが、部分的には特定の業態に特徴的な説明となり得ることを予めご了承下さい。
セミナー詳細 １．ストレステストの導入と評価
（１）概念整理
（２）ストレステスト実施態勢の評価
（３）ポートフォリオの分析
（４）リスクアペタイト

２．ストレスシナリオの構築
（１）望ましいストレスシナリオの必要条件
（２）ストレス関連情報の収集
（３）シナリオ展開に対応したショック幅の設定

３．ストレスインパクトの計測
（１）計測の手法と全体像
（２）統計モデルによる計測の実例
（３）計測時の留意点

４．ストレステストの活用について
（１）平時におけるリスク管理
（２）対応オプションの検討
（３）その他

５．質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい
補足事項 ※ご同業の方からのお申し込みはお断りさせて頂く場合がございますので、ご了承ください。 

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