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バーゼルIII を踏まえたファンド等の信用リスク・アセット算出実務の解説
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2014-10-24（金）　13:30～16:30
講師 有限責任 あずさ監査法人
金融事業部　金融アドバイザリー部
曽我部　淳　氏　シニアマネジャー
荒井　清太　氏　マネジャー

【曽我部氏】
大手邦銀に入行後、銀行子会社で主に信用リスク管理高度化に係るアドバイザリー業務に従事　2003年に当法人入所後は、金融機関向けに信用リスク管理・統合的リスク管理態勢の高度化、バーゼルII・III対応などを中心としたアドバイザリー業務に従事

【荒井氏】
大手邦銀に入行後、国内事業法人・個人向け貸付業務に従事　2004年に当法人入所後は、金融機関向けの信用リスク・統合的リスク管理態勢、内部監査態勢、バーゼルII対応、バーゼルIII対応を中心としたアドバイザリー業務に従事

概要 アベノミクス等の影響により日本経済は緩やかに回復基調が続いている中、本邦金融機関においては、投資信託等（ファンド等）のリスク性資産の保有額を増やす動きが見受けられます。機関投資家としての銀行においてこうした商品を保有する場合、自己資本比率規制（バーゼル規制）上は原則としてファンドの構成資産毎にリスク量を計測する方法（ルックスルー・アプローチ）を用いることが求められています。一方で、規制対応あるいは内部管理上の実務において全ての構成資産を把握できない場合も想定されますが、その場合においても規制上の取扱いを十分に理解した上で対応することが必要となります。また、こうしたファンドの組成側においても、機関投資家に対して組成時の説明だけでなく、組成後も継続して情報提供などを求められるケースがあります。さらに2014年3月末基準から国内基準行に対して新たに導入されたバーゼルIIIの規制要件は、従来のバーゼルIIよりも複雑であり、理解が難しいといった声も聞かれます。こうした背景を踏まえ、本セミナーでは、金融機関のリスク管理部門のご担当者、金融機関から情報提供が求められるファンド運用会社の運用部門、報告業務部門のご担当者等を対象にファンドや仕組債、証券化商品等の市場性商品・不動産関連商品に係るバーゼル規制上の取扱い（標準的手法）について、ケーススタディを交えながら近時の論点をご説明することにより、皆様の業務の一助とさせていただくことを主眼としております。
セミナー詳細 １．自己資本比率規制の概要
（１）バーゼルIII規制導入までの動向
（２）自己資本比率規制の枠組み

２．信用リスク・アセット額の算出要件定義（標準的手法）
（１）信用リスク・アセット額の算出方法の枠組み
（２）エクスポージャー額の定義
（３）エクスポージャー分類とリスク・ウェイト
（４）金融機関向け出資
（５）中央清算機関関連エクスポージャー
（６）CVAリスク相当額

３．ファンドの信用リスク・アセット額算出上の留意点
（１）算出方法の基本的な考え方
（２）算出実務上の主な論点

４．信用リスク・アセット額の算出に係るケーススタディ
（１）オン・バランス取引、オフ・バランス取引、デリバティブ取引
（２）仕組債
（３）証券化商品（市場性・不動産関連）

５．今後の規制動向 ～ファンド向けエクイティ出資に係る資本賦課

６．質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい
補足事項 ※ご同業の方からのお申し込みはお断りをさせて頂く場合がございますので、ご了承ください。 

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