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信用リスク管理の高度化

～内部格付制度の構築・検証に係る基礎と実務対応～
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2014-11-07（金）　13:30～16:30
講師 有限責任 あずさ監査法人
金融事業部 金融アドバイザリー部
シニアマネジャー
曽我部　淳　氏

大手邦銀に入行後、銀行子会社で主に信用リスク管理高度化に係るアドバイザリー業務に従事 2003年に当法人入所後は、金融機関向けに信用リスク管理・統合的リスク管理態勢の高度化、バーゼルII・III対応などを中心としたアドバイザリー業務に従事

概要 信用リスク管理の高度化を進めるに際し、その礎をなす内部格付制度の重要性については広く認識されており、多くの金融機関でこれまでに格付制度の高度化に向けた取り組みを実施されています。特にバーゼル規制の導入を契機に、内部格付手法採用行が充足すべき一定の要件をベンチマークとして、内部格付制度が果たすべき役割や機能、格付付与方法、検証方法や内部統制など幅広いテーマについて業界で議論されており、一定の考え方が整理されています。また、格付付与に用いられる信用スコアリングモデルについても、統計手法を用いた構築及び検証方法についてもデファクト・スタンダードが確立されてきていると言えます。本セミナーでは、これまでの業界議論や確立されてきた手法を効率的に理解して頂くことを目的として、内部格付制度（PD推計を含む）の設計・運営及び検証実務に係る基礎及びポイントを解説します。本セミナーの対象としては、金融機関や一般事業会社において格付制度の設計・運営に携わっている新任担当者やその管理者（リスク管理部門）、格付付与業務を行っている担当者（審査部門）、あるいは内部監査部門の担当者を想定しています。また、統計知識を得意としていない実務担当者や異動直後の即戦力が期待されている新任担当者、また、基礎的なテーマであるがゆえに今さら周囲に質問しにくいと感じている方も対象です。
セミナー詳細 １．内部格付制度の目指すべき姿
（１）バーゼル規制を踏まえた内部格付制度
（２）文書化、内部統制
（３）債務者格付と案件格付
（４）リテールの格付制度（プール区分）
（５）格付の思想と実態運営（PITとTTC）

２．信用スコアリングモデルの基礎（構築と検証）
（１）モデルの構築・検証プロセス
（２）構築時に用いる統計手法の基礎
（３）モデルの限界の理解

３．デフォルト率（PD）の推計・検証の基礎
（１）PD推計方法の基礎（一般的な推計プロセスの理解）
（２）実績値に基づく集計と留意事項
（３）実績値に対する補正
（４）PD推計値に対する検証の基礎

４．検証実務
（１）検証業務の全体像（フレームワーク）
（２）ワークシートを用いた検証手法の紹介
（３）検証実務上の論点（優先順位の整理、評価・見直し基準等）

５．質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい
補足事項 ※ご同業の方からのお申し込みはお断りさせて頂く場合がございますので、ご了承ください。  

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