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「トレーディング勘定の抜本的見直し：マーケット・リスク枠組みの改定」について
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2014-07-03（木）　13:30～16:30
講師 有限責任 あずさ監査法人
金融事業部　金融アドバイザリー部
ディレクター　佐上　啓　氏
マネジャー　守谷　嘉洋　氏

【佐上氏】
1992年に大手邦銀に入行、金利モデルおよび金利系エキゾチックデリバティブ評価手法の開発、信用リスク計測モデルに関する研究開発、システム構築に関する要件整理、制御手法に関する研究開発、バーゼルIIに関する数理理論の研究、社債、株、貸付に関する統合リスク評価モデルの研究開発、証券化商品／クレジットデリバティブの評価手法開発、国内の金融機関向けに信用リスク関連コンサルティング実施に従事　2003年に朝日監査法人（現 有限責任あずさ監査法人）に入社、国内大手金融機関（政府系金融機関を含む）向けに、市場および信用VaRモデルのレビュー、バーゼルII対応に係るアドバイザリー業務、地域金融機関向けに、市場および信用リスク計測モデル高度化に係るアドバイザリー業務、与信上限運営導入に係るアドバイザリー業務を実施　また、金融機関向けセミナーを多数実施

【守谷氏】
2004年に大手地域金融機関に入行、融資関連業務に従事　06年に有限責任あずさ監査法人に入社、国内大手金融機関（政府系金融機関を含む）向けに、市場リスク計測モデルのレビュー、デリバティブに係るプライシングモデルのレビュー、バーゼルII対応に係るアドバイザリー業務、地域金融機関（ネットバンクを含む）向けに、市場リスク計測モデルのレビュー、デリバティブに係るプライシングモデルのレビュー、市場リスク管理態勢（流動性リスク管理態勢を含む）に係る内部監査のコ・ソースを実施

概要 2013年10月31日にバーゼル銀行監督委員会より、マーケット・リスクの資本配賦に係る抜本的見直しの第2次市中協議文書「トレーディング勘定の抜本的見直し：マーケット・リスク枠組みの改定」が公表されました。この文書は、先に公表された第１次市中協議文書（2012年5月3日公表）にて提案された見直しに関するフレームワークをより詳細に提供するとともに、新たな規制文書案を提示しています。最終案公表は2015年、適用開始時期は最速で2018年という予定になっていますが、金融機関における規制対応及びリスク管理実務への影響は大きく、早期の準備が必要とされるテーマです。
本セミナーでは、まず先般の金融危機により明確になった現行枠組みの弱点や損失バッファとしての所要自己資本の不十分性、2011年より国内で適用されているバーセル2.5の不完全性を解説した後、第2次市中協議文書にて提案された主な改定内容、特にトレーディング勘定における信用リスクの取り扱い（バーゼルIIIにおける証券化エクスポージャーやCVAリスクとの関連性）、VaR（バリューアットリスク）からES（期待ショートフォール）へリスク指標見直し、標準的方式と内部モデル方式関係強化について、解説を行います。また、今次改定される方法で計測されるリスク量と、現行方法のリスク量について、サンプルポートフォリオを用いて検証した結果やそこからのインプリケーションを考察します。なお、内容は現段階における案であり、今後変更される可能性があります。
セミナー詳細 １．第２次市中協議文書公表の背景
（１）マーケット・リスクに関する時代背景
（２）バーゼル2.5について
（３）改定案の全体像

２．マーケット・リスク枠組み改定に係る主要な項目
（１）信用リスクの取り扱い
（２）リスク指標としてのES（期待ショートフォール）の特徴
（３）内部モデル方式と標準的方式の関係

３．サンプルポートフォリオを用いたリスク量の変化
（１）リスク量の比較検証
（２）リスク量からみた今次改定案の特徴

４．質 疑 応 答　　※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい

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