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ストレステストの理論と実践≪基礎編≫
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2014-05-30（金）　13:30～16:30
講師 有限責任監査法人トーマツ
マネジャー
佐藤　隆行　氏

東京大学教養学部卒業　東京大学大学院経済学研究科修了、同博士課程中途退学　日米の大学院にてアメリカ財政・公共政策・データ解析等の研究に従事　その後、信用リスクデータベース機関において、信用リスクモデルの検証、デフォルト相関の推計、リスク計量化システムの開発、および各種データ分析等に携わる　また、金融系システム会社の数理分析部門にて、各種予測モデル構築作業および金融機関のリスク管理に関連する商品企画開発に従事　現在は、モデル構築、データ分析、ストレステストに関する実施支援や高度化支援などを担当　「わが国初のデフォルト相関・共倒れリスクの推計」（2008年、週刊金融財政事情）を共著にて寄稿

概要 本講演では、金融機関でのストレステストに関する理論と実践について、包括的に解説いたします。ストレステストは多くの仮定や想定を含んで構成されるという性質を有するため、場合によっては恣意的な実施内容、または現実離れして意味の無い結果となってしまう可能性を含んでいます。
前半では、こうした可能性を排除し、中立的かつ客観的な認識に基づくフォワードルッキングなストレステストを実施するためには、どのような条件や考え方が必要となるのかについて、基本的な考え方から解説いたします。
後半では、金融機関において、実際に主要経営指標を推計してゆく手順と手法について解説いたします。数多くの金融機関での実例を基に、蓄積データや利用可能な情報に関する制約の中で、いかにしてストレスのインパクトから経営指標値を具体的に導出するのかについて解説いたします。
ストレステストに関する新規ご担当者の方、現在のストレステストの高度化を検討されているご担当者の方、ストレステストに対する内部監査ご担当者の方、等々のご参加をお待ちしております。
セミナー詳細 １．望ましいストレステストの必要条件
（１）概念整理とギャップ分析
（２）ウィークスポット分析
（３）リスクアペタイト
（４）早期警戒指標の活用

２．ストレスシナリオの構築
（１）テスト実施手法の類型
（２）シナリオ構築のポイント

３．金融機関におけるストレステスト実践
（１）インパクト計測の手法
（２）信用リスク
（３）市場リスク
（４）モデルによらない外生ショック
（５）制約がある場合の実践的なアプローチ

４．質 疑 応 答　　※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい

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