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金融セミナーのセミナーインフォ　>　過去のセミナー　>　信用リスク計測モデルの理論と実務、およびストレス局面下での応用≪基礎編≫

信用リスク計測モデルの理論と実務、およびストレス局面下での応用≪基礎編≫
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2014-02-17（月）　13:30～16:30
講師 有限責任監査法人トーマツ
マネジャー
佐藤　隆行　氏

東京大学教養学部卒業。東京大学大学院経済学研究科修了、同博士課程中途退学。日米の大学院にてアメリカ財政・公共政策・データ解析等の研究に従事。その後、信用リスクデータベース機関において、信用リスクモデルの検証、デフォルト相関の推計、リスク計量化システムの開発、および各種データ分析等に携わる。また、金融系システム会社の数理分析部門にて、各種予測モデル構築作業および金融機関のリスク管理に関連する商品企画開発に従事。現在は、ストレス・テスト高度化支援に関し、シナリオ構築支援、各種分析などを担当。「わが国初のデフォルト相関・共倒れリスクの推計」（2008年、週刊金融財政事情）を共著にて寄稿。

概要 リーマンショックから5年を経た今日でも、金融機関におけるストレステストの重要性は益々大きくなっています。また最近では、ストレス局面下での信用リスク量の計測についても関心が高まっております。ストレス局面下での数量的インパクトを計測・分析する前提として、そのベースとなる信用リスクパラメータである、PD、LGD、EAD、相関係数についての基本的な理解が不可欠であると考えます。
本講演では、信用リスクパラメータのぞれぞれに関して、過度に理論的な内容への深入りは避けつつも、実務に有用な範囲において、モデル化による推計ロジックを説明いたします。こうした推計ロジックの特徴、ならびに前提条件や限界を併せて理解したうえで、後半では、ストレス局面下でのパラメータ設定やリスク計量化手法、ならびにインパクト計測一般についての実践についてご説明いたします。
信用リスクの新規ご担当者、パラメータ計測モデル・リスク計量化モデルについて１から学び直したい方、信用リスクのストレステストへご関心がある方、等々のご参加をお待ちしております。
セミナー詳細 １．PD推計モデルの理論と実務
（１）信用リスク管理の全体像
（２）PD推計モデル
（３）PD推計モデルの課題と非財務情報の活用

２．各種リスクパラメータに関する理論と実務
（１）LGD推計モデル
（２）EADの考え方と設定方法
（３）信用リスク計量化モデル（1ファクターマートンモデル）とその応用
（４）相関係数の考え方と計測方法

３．ストレス局面下でのパラメータ設定への応用
（１）ストレス局面下におけるリスク量および主要経営指標へのインパクト計測
（２）ストレス局面下での各種パラメータの設定方法
（３）実務上の課題および留意点

４．質 疑 応 答　　※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい

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