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市場リスクの計測と管理手法≪基礎編≫
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2013-12-03（火）　13:30～16:30
講師 有限責任監査法人トーマツ　
金融インダストリーグループ
パートナー　田邉　政之　氏
シニアマネジャー　小西　仁　氏

【田邉氏】
京都大学理学部卒業、一橋大学大学院経済学研究科修了。都市銀行にて、リスク管理業務、モデル研究開発業務等を担当後、大手監査法人系コンサルティング会社を経て、07年に有限責任監査法人トーマツ入社。銀行、保険、証券等の金融機関に対して、リスク管理モデルや時価評価モデルの検証業務やリスク管理高度化支援業務を実施している。「バーゼルII対応のすべて」（金融財政事情研究会・共著）、「これからのストレステスト」（金融財政事情研究会・共著）。

【小西氏】
慶應義塾大学経済学部卒。大手証券会社、大手情報通信ベンダー、大手監査法人系コンサルティング会社を経て現在、有限責任監査法人トーマツにて。金融機関（銀行、証券、保険）等に対し、統合的リスク管理、オペレーショナルリスク管理、をはじめとするリスク管理態勢高度化のコンサルティング、外部評価サービスを提供。「バーゼルII対応のすべて」（金融財政事情研究会・共著）、「これからのストレステスト」（金融財政事情研究会・共著）。

概要 VaRは、デリバティブ取引・トレーディング取引を定量的に把握する目的で開発されたものである。しかし、今日では、バンキング勘定（ALM）、信用リスク、オペレーショナルリスクの計量化に応用されており、内部管理の最も重要なツールの1つとして用いられている。また、銀行・証券会社に対する資本規制においても利用されており、欧州ソルベンシーIIにおいては、保険会社に対するソルベンシー規制での利用も検討されている。
　一方で、VaRは、その計測モデルに内在する弱点・制約のため、リスクを適切に捉えられない場合があることが指摘されており、実際、予期せぬ大型損失を計上した金融機関は少なくない。そのため、VaRの弱点・制約を理解したうえで、センシティビティー等に対するリミット管理やストレステスト等を多面的に用いてリスク管理を行うことが必要となる。
　本セミナーは、市場リスクの計測手法と管理手法に関する基本知識を体系的に習得することを主目的としているが、規制動向や関連トピックス等にも触れることにより、時系列的理解や最新の話題の習得もできるようにしている。したがって、リスク管理部門や内部監査部門に所属する担当者が、本セミナーの主たる対象であるが、知識を再確認したい役席者や企画部門やシステム部門などに所属している役席者・担当者にも参考になるものと考えている。
セミナー詳細 １．市場リスクの計測
（１）VaRの計測方法
　(a)VaRの概念
　(b)リスクファクター、保有期間、信頼区間の設定
　(c)分散共分散法、ヒストリカル法、モンテカルロ法によるVaRの計測
（２）モデルリスクと検証・補完
　(a)VaRモデルに内在するモデルリスク
　(b)VaRモデルの検証
　(c)VaRで捕捉できないリスクに対する補完
（３）規制動向やその他の関連トピックス
　(a)バーゼル動向（期待ショートフォール等）
　(b)カウンターパーティリスクとCVA
　(c)その他の関連トピックス

２．市場リスクの管理手法と管理態勢
（１）市場リスクの管理手法
　(a)残高
　(b)センシティビティー
　(c)VaR
　(d)ストレステスト
（２）市場リスク管理態勢
　(a)委員会・リスク管理部門等の組織体制
　(b)ALM
　(c)有価証券運用の管理
（３）有価証券運用における市場リスク管理の課題
　(a)市場性信用リスク管理との整合
　(b)統合的リスク管理との関わり（決裁権限体系と規程体系等を含む）

３．質 疑 応 答　　※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい

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