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金融危機を踏まえた実践的な資産運用リスク管理≪基礎編≫
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2013-08-08（木）　13:30～16:30
講師 東京国際コンサルティング株式会社
代表取締役
小黒　直樹　氏

大手銀行に対するALM高度化アドバイザリー、BISマーケットリスク規制に関わるリスク管理体制の検証等、数多くの金融機関・事業法人に対するリスク管理、内部監査に関するアドバイザリー・サービスを実施。早稲田大学大学院理工学研究科修了。（社）日本証券アナリスト協会検定会員。第２種情報処理技術者。

概要 2007年から始まった金融危機は、低流動性資産に対する投資やファンド投資に関するリスク管理のあり方等、従来型のリスク管理論の様々な問題点を浮き彫りにしました。本セミナーでは、金融危機で明らかになったそれまでの資産運用リスク管理手法の問題点を明らかにしたうえで、当該問題点を踏まえた資産運用リスク管理の方法について、組織態勢やリスク管理プロセス等の定性的な面から資産運用リスクの計量化等の定量的な面まで網羅的に資産運用リスク管理の基礎を解説致します。
セミナー詳細 １．金融危機で明らかになった従来の資産運用リスク管理の問題点
（１）資産運用リスクの捕捉に関する問題点
（２）資産運用リスクの評価（定量化）に関する問題点
（３）資産運用対象別の具体的な問題点とその特徴

２．金融危機を踏まえた資産運用リスク管理プロセスのあり方
（１）リスクの特定、定義におけるポイント
（２）リスクのモニタリング、コントロール及び削減におけるポイント
（３）資産運用リスク管理に係る組織におけるポイント

３．金融危機を踏まえた資産運用リスク計量化のあり方
（１）資産運用リスクの計量化（評価）対象とその方法
（２）各種リスク計測モデルの限界とその補完
（３）リスク計測モデルのバックテスティング

４．資産運用リスクのストレステストとシナリオ分析
（１）ストレステスト、シナリオ分析の方法と留意点
（２）ストレステスト、シナリオ分析の活用

５．その他資産運用リスク管理の留意点
（１）検査マニュアルのチェック項目から紐解く当局が想定する資産運用リスク管理のあり方

６．質 疑 応 答 ※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい

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