データ収集と計量化モデルの実装≪オペリスク管理基礎編２≫

過去のセミナー

OLD　SEMINARS

金融セミナーのセミナーインフォ　>　過去のセミナー　>　データ収集と計量化モデルの実装≪オペリスク管理基礎編２≫

データ収集と計量化モデルの実装≪オペリスク管理基礎編２≫

～ＣＳＡの実効性向上の鍵～

本セミナーは終了致しました。

受講区分	会場
開催日時	2013-07-03（水）　13:30～16:30
講師	株式会社日本総合研究所理事西口　健二　氏 1981年京都大学理学部卒。84年大阪大学理学部数学教室助手。87年理学博士。87-88年西独マックス・プランク研究所客員研究員。89年三井銀行（現三井住友銀行）入行。91-92年　米NYデリバティブ子会社。2001年統合リスク管理部副部長。05年オペレーショナルリスク管理室長。09年日本総合研究所理事。【著作等】1998年ニューヨーク連銀主催国際会議「岐路に立つ金融サービス、21世紀の自己資本規制」で講演（Economic Policy of NY FRB(1998)に論文掲載）。08年「オペレーショナル・リスク管理高度化への挑戦（共著、金融財政事情研究会）。2010年｢リスク管理を中心とする金融機関の将来展望｣(財務省ﾌｨﾅﾝｼｬﾙﾚﾋﾞｭｰ101号）。2011年「金融リスク管理の現場」（金融財政事情研究会）。

概要	オペレーショナル・リスク管理については、苦労して体制作りを一旦終えたものの、実務としてどうもうまく機能していないと感じている金融機関が多いのではないか。そこで、本シリーズでは３回に分け、改めて入門のところからオペリスク管理の全貌を解説する。その第２回目となる本セミナーでは、第１回目のコントロール・セルフ・アセスメント（ＣＳＡ）や組織・体制作りについてコンパクトにレビューした上で、計量化の実装について詳細に解説する。そのためにまず、オペリスク管理の基本である４つのデータについて収集のポイントを実務的に解説する。その上で、計量化においてこれらの４つのデータをいかに投入するかを解説し、計量化モデルの設計と検証を説明する。さらに、連結子会社に適用するための配分手法を導出する。配分手法はあまり紹介されないが極めて有効なものであり、詳細に解説する。本セミナー内容は、バーゼルⅢの先進的計測手法（ＡＭＡ）にもちろん対応しているが、それにとどまるものではなく、オペリスク管理が具体的に効果をあげるための計量化モデルやデータの実務の全体像を示すことに狙いがある。従って、生損保や信託、証券、地銀、信金やさらに商社等の、経営企画・リスク管理・監査・IT等に関わる経営層から実務家までの幅広い層を対象とする。また、第1回の内容についても要点をサマリーするのでこの回よりの受講でもオペリスク管理の全体像がわかるように工夫され、さらに第３回まで通して受講されると、資料は、特段の予備知識なしで学べるオペリスク管理の教科書となるように作成されている。
セミナー詳細	※この講座は全3回となっております（6/26　7/3　7/9）【特別割引：基礎編3セット価格】　１名につき　3講座　85,000円(消費税・参考資料代を含む) 【特別割引：基礎編2セット価格】　１名につき　2講座　60,000円(消費税・参考資料代を含む) ※2講座以上お申込みの場合は、連絡事項欄にセミナー開催日をご記入下さい。１．ＣＳＡと組織・体制作りのポイント－第1回まとめー２．オペレーショナル・リスク管理のデータ収集のポイント（１）内部損失データ、外部損失データ、シナリオ、業務環境要因等（２）実務のポイント３．計量化モデル（１）計量化モデルの概要－４つのデータの計量化モデルへの投入手法－（２）計量化モデルの設計－ブートストラップ法、リスク資本換算係数γ－（３）計量化モデルの検証－プレテストとバックテスト－　　４．配分手法と連結ベースでのＣＳＡ実務（１）計量化モデルの特性分析と配分手法の導出（２）共有データの活用と連結でのＣＳＡ実務５．リスク削減・リスク管理態勢の構築に向けて－第３回へ－　　６．質疑応答 ※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい　【第１回】１．オペレーショナル・リスク管理の基本と組織・体制作りの勘所２．コントロール・セルフ・アセスメント（ＣＳＡ）の実務　３．コントロール・セルフ・アセスメント（ＣＳＡ）の定量的扱い【第３回】　１．ＣＳＡ、組織・体制作り、計量化、データ収集のポイント－第１、2回のまとめ－２．リスク削減の実務３．リスク管理態勢と内部監査態勢の構築

概要

オペレーショナル・リスク管理については、苦労して体制作りを一旦終えたものの、実務としてどうもうまく機能していないと感じている金融機関が多いのではないか。そこで、本シリーズでは３回に分け、改めて入門のところからオペリスク管理の全貌を解説する。その第２回目となる本セミナーでは、第１回目のコントロール・セルフ・アセスメント（ＣＳＡ）や組織・体制作りについてコンパクトにレビューした上で、計量化の実装について詳細に解説する。そのためにまず、オペリスク管理の基本である４つのデータについて収集のポイントを実務的に解説する。その上で、計量化においてこれらの４つのデータをいかに投入するかを解説し、計量化モデルの設計と検証を説明する。さらに、連結子会社に適用するための配分手法を導出する。配分手法はあまり紹介されないが極めて有効なものであり、詳細に解説する。本セミナー内容は、バーゼルⅢの先進的計測手法（ＡＭＡ）にもちろん対応しているが、それにとどまるものではなく、オペリスク管理が具体的に効果をあげるための計量化モデルやデータの実務の全体像を示すことに狙いがある。従って、生損保や信託、証券、地銀、信金やさらに商社等の、経営企画・リスク管理・監査・IT等に関わる経営層から実務家までの幅広い層を対象とする。また、第1回の内容についても要点をサマリーするのでこの回よりの受講でもオペリスク管理の全体像がわかるように工夫され、さらに第３回まで通して受講されると、資料は、特段の予備知識なしで学べるオペリスク管理の教科書となるように作成されている。

セミナー詳細

※この講座は全3回となっております（6/26　7/3　7/9）
【特別割引：基礎編3セット価格】　１名につき　3講座　85,000円(消費税・参考資料代を含む)
【特別割引：基礎編2セット価格】　１名につき　2講座　60,000円(消費税・参考資料代を含む)

※2講座以上お申込みの場合は、連絡事項欄にセミナー開催日をご記入下さい。

１．ＣＳＡと組織・体制作りのポイント－第1回まとめー

２．オペレーショナル・リスク管理のデータ収集のポイント
（１）内部損失データ、外部損失データ、シナリオ、業務環境要因等
（２）実務のポイント

３．計量化モデル
（１）計量化モデルの概要－４つのデータの計量化モデルへの投入手法－
（２）計量化モデルの設計－ブートストラップ法、リスク資本換算係数γ－
（３）計量化モデルの検証－プレテストとバックテスト－　　

４．配分手法と連結ベースでのＣＳＡ実務
（１）計量化モデルの特性分析と配分手法の導出
（２）共有データの活用と連結でのＣＳＡ実務

５．リスク削減・リスク管理態勢の構築に向けて－第３回へ－　　

６．質疑応答 ※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい　

【第１回】
１．オペレーショナル・リスク管理の基本と組織・体制作りの勘所
２．コントロール・セルフ・アセスメント（ＣＳＡ）の実務　
３．コントロール・セルフ・アセスメント（ＣＳＡ）の定量的扱い

【第３回】　
１．ＣＳＡ、組織・体制作り、計量化、データ収集のポイント－第１、2回のまとめ－
２．リスク削減の実務
３．リスク管理態勢と内部監査態勢の構築

カテゴリ
関連キーワード	オペレーショナルリスク管理 CSA バーゼルⅢ

お問い合わせ先	株式会社セミナーインフォ TEL ： 03-3239-6544　　　E-mail ： seminar-operation@seminar-info.jp お問い合わせフォーム申込規約・全額返金保証の規約

※ 印刷用ページもご用意しております。本ページの内容を印刷される際にご利用ください。