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金融機関におけるリスクモニタリング手法高度化

～超金融緩和時代におけるリスクモニタリングの留意点と実例～
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2013-06-28（金）　13:30～16:30
講師 NSフィナンシャルマネジメントコンサルティング株式会社
取締役　ＣＯＯ
杉本　好正　氏

日本長期信用銀行（現新生銀行）にて、法人営業、商品企画、資産流動化、リスク統括等の業務を担当。住友銀行（現三井住友銀行）にて、与信ポートフォリオ戦略、信用格付、信用リスク計量化、クレジットリミット、バーゼルⅡ内部格付手法、スモールビジネスローン開発、審査改革プロジェクト等に携わる。あずさ監査法人にて、パートナーとしてバーゼルⅡ対応、信用リスク管理高度化、銀行設立準備（住宅ローン事業計画、モデル設計）、内部監査等のアドバイザリー、ビジネスデューデリジェンス業務等に取り組む。2008年3月より現職。現在は金融機関や事業会社における信用リスク管理高度化支援、新たなリスクコントロール手法・監査手法の導入に関するコンサルティングを担当。

概要 自民党安倍政権の誕生以降、日本銀行による異次元の超金融緩和政策、アメリカ経済の回復、欧州危機の沈静化により、これまでの日本経済の先行きに対する悲観的なムードが一変し、大幅な株高、円高是正、金利低位安定等日本経済のデフレ脱却、世界的な景気回復への期待感が高まっている。一方で、日本の金融機関のリスクマネジメント担当者は、一本調子の景気回復トレンドに気を許すことなく、超金融緩和政策の副作用や海外のマクロ経済の変調に注意を払う必要がある。特にかつてない金融政策の中では、過去のデータから最大予想損失を測るアプローチには限界があることから、さまざまなリスクの顕在化の予兆をいち早くキャッチし注意深くモニタリングしつつ、タイミングよく適切なアクションを起こすことができる、より実効的なリスクモニタリング体制の構築に注力する必要がある。本講演では、金融危機を契機に改革が進む欧米の金融監督当局が取り組んでいる新しいリスクマネジメント（リスクアペタイト）のフレームワークの概要、日常的なリスクモニタリング指標、リスクレベルに応じたアクションプラン（リカバリー・プラン）のガイドラインについて紹介するとともに、マクロ経済予測モデルを用いて主要国のマクロ経済指標や金利、為替、株価等の市況の先行きなどのリスクシナリオをどのように設定していくか、金融機関にとっての実効的なリスクモニタリング手法、リスクモニタリング体制とは何かを事例をもとに解説する。
セミナー詳細 １．欧米におけるリスクモニタリングの現状
（１）ＢＯＥ、ＦＲＢ等金融当局のリスクモニタリング方法
（２）失敗事例にみるリスクモニタリングの重要性
（３）欧米金融機関のリスクモニタリング事例

２．超金融緩和期におけるリスクシナリオの設定
（１）グローバルマクロ経済モデルの活用
（２）リスクシナリオの作成例
（３）リスクシナリオを用いたストレステスト事例

３．新たなリスクモニタリング体制構築の必要性
（１）現状のリスクモニタリング体制の問題点・課題
（２）金融機関におけるリスクモニタリング体制の今後の方向性
（３）新しいリスクモニタリング手法の具体的事例

４． 質 疑 応 答

※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい

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