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信用リスクと市場性信用リスク≪ストレステストシリーズ　基礎編≫
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2013-06-13（木）　13:30～16:30
講師 有限責任監査法人 トーマツ
マネジャー
佐藤　隆行　氏

東京大学教養学部卒業。東京大学大学院経済学研究科修了、同博士課程中途退学。日米の大学院にてアメリカ財政・公共政策・データ解析等の研究に従事。その後、信用リスクデータベース機関において、信用リスクモデルの検証、デフォルト相関の推計、リスク計量化システムの開発、および各種データ分析等に携わる。また、金融系システム会社の数理分析部門にて、各種予測モデル構築作業および金融機関のリスク管理に関連する商品企画開発に従事。現在は、ストレス・テスト高度化支援に関し、シナリオ構築支援、各種分析などを担当。「わが国初のデフォルト相関・共倒れリスクの推計」（2008年、週刊金融財政事情）を共著にて寄稿。
概要 最近の急激な国内外の政治・経済環境の変化および法制度等の変更を考慮すると、信用リスクのポートフォリオに対しても、フォワードルッキングでダイナミックなストレステストを実施する重要性がますます高まっています。しかし信用リスクに関するストレステストは、市場リスクの場合に比較すると、外生的なショックの与え方やそのインパクトを計測する手法が必ずしも明らかでなく、また利用可能となるデータへの制約等から、ご担当者を悩ませることが多いのが実情です。本セミナーでは、信用リスク・市場性信用リスクのストレステスト実務に関する具体的な手法や最近の動向、留意点などにフォーカスを当てて解説するとともに、ストレステスト全般に関する概念整理や運用態勢の構築、具体的なシナリオ構築手法などについても解説いたします。
セミナー詳細 １．ストレステストとは
（１）概念整理とギャップ分析
（２）ウィークスポット分析
（３）リスクアピタイト
（４）早期警戒指標の活用

２．ストレステストの実施
（１）テスト実施手法の類型
（２）シナリオ構築
（３）インパクト計測

３．信用リスクに関するストレステスト
（１）手法および具体例
（２）市場性信用リスクに関するストレステスト
（３）制約がある場合の実践的なアプローチ　

４．ストレステストのさらなる高度化に向けて
（１）市場リスクやその他のリスクとの統合
（２）リスク管理態勢におけるテスト結果の活用
（３）最近の実務動向
（４）実務上の課題および留意点

５．質 疑 応 答 　　※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい

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