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新興国を含むグローバル信用評価モデルの構築
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
開催日時 2013-03-13（水）　13:30～16:30
講師 S&P Capital IQ
リスクソリューション部
ディレクター
坪倉　省一　氏

リスクソリューション部
アソシエイト・ディレクター
谷口　峰子　氏

【坪倉氏】
2006年入社。リスクソリューション部において、信用リスク管理に関する顧客向けサービス業務のプロジェクトマネジャーとして従事。

【谷口氏】
2008年入社。リスクソリューション部において、信用評価モデル等に関するアジア・パシフィック地域のプロダクトマネジャーとして従事。

概要 我が国金融機関、事業会社のグローバル化に伴い、新興国市場の企業等を対象とした信用リスク管理はますます重要となってきている。とくに複数の国をまたがって比較可能で、かつ一定の精度と均一性が得られるような評価の仕組みを構築することの意義が大きい。
一方で、国内企業を対象とした信用評価モデルの手法が必ずしもそのまま適用できない点にも留意が必要となる。その典型例であるカントリーリスクの存在、また会計基準の違いなどをどう信用評価モデルに取り入れていくか、S&P Capital IQにおけるグローバル信用評価モデルの構築を通じた知見をもとに信用評価モデル構築に関するノウハウを紹介したい。
セミナー詳細 ◆ 特別キャンペーン ： 3/31までのお申込み限り ◆
　 2回分回数券を 60,000円(税込み) で販売 （有効期限9月30日）

※お申し込みは、個人情報の入力画面の連絡事項欄に「2回分回数券を利用」と記入してください。
※入力内容の確認画面の参加費が定価で表示されますが、請求書は60,000円で発行されます。
（クレジットカード決済をご希望の場合は別途お問合せください）
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１．信用評価モデルとは
（１）信用評価モデルに用いられるリスクファクター
（２）事業会社、金融機関、ソブリンの評価モデル

２．業種リスク
（１）業種リスクを左右する要素
（２）業種リスクの評価方法

３． カントリーリスク
（１）カントリーリスクとソブリンリスクの違い
（２）カントリーリスク、ソブリンリスクを左右する要素は何か
（３）ソブリンによる介入リスク

４．財務指標と会計基準
（１）信用評価モデルに用いる主な財務指標
（２）分析上の調整
（３）標準化されたデータベースの有用性
（４）所在国による財務特性の違いをどう考慮するか

５．グローバル信用評価モデルの構築
（１）エクスポージャーの特性に応じたモデル構築アプローチの必要性　
（２）カントリーリスク等の勘案方法
（３）モデルの検証方法

６．カントリーリスク等を用いたポートフォリオ管理
（１）デフォルト実績を用いた計量化
（２）カントリーリスクの時系列比較、地域内比較（トレンドとばらつき）
（３）カントリーリスクによるストレステスト
（４）所在国によるストレス水準の違い
（５）所在国、地域レベルのストレスシナリオ

７．回収率モデル
（１）回収率のモデル化
（２）回収率に関する所在国要因

８．質 疑 応 答　　　※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい

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