CSA（コントロール・セルフ・アセスメント）と計量化の実務≪オペレーショナル・リスク管理シリーズ≫

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CSA（コントロール・セルフ・アセスメント）と計量化の実務≪オペレーショナル・リスク管理シリーズ≫

本セミナーは終了致しました。

受講区分	会場
開催日時	2013-03-06（水）　13:30～16:30
講師	株式会社日本総合研究所理事西口　健二　氏 1981年京都大学理学部卒。84年大阪大学理学部数学教室助手。87年理学博士。87-88年西独マックス・プランク研究所客員研究員。89年三井銀行（現三井住友銀行）入行。91-92年米NYデリバティブ子会社。2001年統合リスク管理部副部長。05年オペレーショナルリスク管理室長。09年日本総合研究所　理事。【著作等】1998年ニューヨーク連銀主催国際会議「岐路に立つ金融サービス、21世紀の自己資本規制」で講演（Economic Policy of NY FRB(1998)に論文掲載）。2008年「オペレーショナル・リスク管理高度化への挑戦（共著、金融財政事情研究会。10年｢リスク管理を中心とする金融機関の将来展望｣(財務省ﾌｨﾅﾝｼｬﾙﾚﾋﾞｭｰ101号）。11年「金融リスク管理の現場」（金融財政事情研究会）

概要	オペレーショナル・リスク管理において、ＣＳＡ（コントロール・セルフ・アセスメント）は、苦労して体制作りを一旦終えたものの、どうもうまく機能していないと感じている金融機関が多いのではないか。そこで本セミナーでは、ＣＳＡについて、改めて入門のところから詳細に全貌を解説するものである。まず、いかにして網羅的に、かつ、適切な単位でアセスメントをするか、また、恣意性を排除していくかの実務を紹介する。その上で、ＣＳＡが十分効果を発揮するための定量的な扱いについて話を展開する。潜在リスクの特性を「見える化」するものであり、その手法を余すところなく解説したい。さらに計量化モデルについて、設計と検証に分けて説明し、連結子会社に適用するための配分手法を導出する。そしてこれらをリスク削減に活用して、いかにオペレーショナル・リスク管理態勢を構築するかを解説する。最後に、ＣＳＡや計量化が十分に機能するために不可欠な内部監査態勢の構築について話を進める。したがって、本セミナーはバーゼルⅢの先進的計測手法（ＡＭＡ）にもちろん対応しているが、それにとどまるものではなく、ＣＳＡや計量化が具体的に効果をあげるための実務の全体像を示すことに狙いがある。生損保や信託、証券、地銀、信金やさらに商社等の、経営企画・リスク管理・監査・IT等に関わる経営層から実務家までの幅広い層を対象とするものだ。また、本セミナーは、初めてＣＳＡを学ぶ方々に加え、これまでのＣＳＡの課題を整理して再構築を検討する方々に、即実務対応できるような内容を基礎に立ち戻って解説するものであり、特段の予備知識は不要である。
セミナー詳細	◆ 特別キャンペーン： 3/31までのお申込み限り ◆ 　 2回分回数券を 60,000円(税込み) で販売（有効期限9月30日） ※お申し込みは、個人情報の入力画面の連絡事項欄に「2回分回数券を利用」と記入してください。 ※入力内容の確認画面の参加費が定価で表示されますが、請求書は60,000円で発行されます。（クレジットカード決済をご希望の場合は別途お問合せください） -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- １．オペレーショナル・リスク管理の基本と組織・体制（１）オペレーショナル・リスクとは（２）内部損失データ、外部損失データ、シナリオ、業務環境要因等（３）組織・体制の整備　２．コントロール・セルフ・アセスメント（ＣＳＡ）の実務　（１）いかにして網羅的にシナリオ導出するか－業務の棚卸の手法－（２）アセスメント単位とは－実効性を高める適切な括りの作成－（３）リスクとコントロールのアセスメント－恣意性排除のためのからくり－３．コントロール・セルフ・アセスメント（ＣＳＡ）の定量的扱い（１）発生頻度をどう評価するか－平均頻度テーブルの作成手法－（２）発生規模をどう評価するか－取引量分布の推計手法－（３）シナリオの定量分析－マグニチュード評価とテイル推計－　４．計量化モデル（１）計量化モデルの設計－ブートストラップ法、リスク資本換算係数γ、等－（２）計量化モデルの検証　５．配分手法と連結ベースでのＣＳＡ実務（１）計量化モデルの特性分析と配分手法の導出（２）共有データの活用と連結でのCSA実務６．リスク管理態勢の構築－リスク削減の実務－７．内部監査態勢の構築　　　８．質疑応答　※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい

概要

オペレーショナル・リスク管理において、ＣＳＡ（コントロール・セルフ・アセスメント）は、苦労して体制作りを一旦終えたものの、どうもうまく機能していないと感じている金融機関が多いのではないか。そこで本セミナーでは、ＣＳＡについて、改めて入門のところから詳細に全貌を解説するものである。まず、いかにして網羅的に、かつ、適切な単位でアセスメントをするか、また、恣意性を排除していくかの実務を紹介する。その上で、ＣＳＡが十分効果を発揮するための定量的な扱いについて話を展開する。潜在リスクの特性を「見える化」するものであり、その手法を余すところなく解説したい。さらに計量化モデルについて、設計と検証に分けて説明し、連結子会社に適用するための配分手法を導出する。そしてこれらをリスク削減に活用して、いかにオペレーショナル・リスク管理態勢を構築するかを解説する。最後に、ＣＳＡや計量化が十分に機能するために不可欠な内部監査態勢の構築について話を進める。したがって、本セミナーはバーゼルⅢの先進的計測手法（ＡＭＡ）にもちろん対応しているが、それにとどまるものではなく、ＣＳＡや計量化が具体的に効果をあげるための実務の全体像を示すことに狙いがある。生損保や信託、証券、地銀、信金やさらに商社等の、経営企画・リスク管理・監査・IT等に関わる経営層から実務家までの幅広い層を対象とするものだ。また、本セミナーは、初めてＣＳＡを学ぶ方々に加え、これまでのＣＳＡの課題を整理して再構築を検討する方々に、即実務対応できるような内容を基礎に立ち戻って解説するものであり、特段の予備知識は不要である。

セミナー詳細

◆ 特別キャンペーン： 3/31までのお申込み限り ◆
　 2回分回数券を 60,000円(税込み) で販売（有効期限9月30日）

※お申し込みは、個人情報の入力画面の連絡事項欄に「2回分回数券を利用」と記入してください。
※入力内容の確認画面の参加費が定価で表示されますが、請求書は60,000円で発行されます。
（クレジットカード決済をご希望の場合は別途お問合せください）
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１．オペレーショナル・リスク管理の基本と組織・体制
（１）オペレーショナル・リスクとは
（２）内部損失データ、外部損失データ、シナリオ、業務環境要因等
（３）組織・体制の整備　

２．コントロール・セルフ・アセスメント（ＣＳＡ）の実務　
（１）いかにして網羅的にシナリオ導出するか－業務の棚卸の手法－
（２）アセスメント単位とは－実効性を高める適切な括りの作成－
（３）リスクとコントロールのアセスメント－恣意性排除のためのからくり－

３．コントロール・セルフ・アセスメント（ＣＳＡ）の定量的扱い
（１）発生頻度をどう評価するか－平均頻度テーブルの作成手法－
（２）発生規模をどう評価するか－取引量分布の推計手法－
（３）シナリオの定量分析－マグニチュード評価とテイル推計－　

４．計量化モデル
（１）計量化モデルの設計－ブートストラップ法、リスク資本換算係数γ、等－
（２）計量化モデルの検証　

５．配分手法と連結ベースでのＣＳＡ実務
（１）計量化モデルの特性分析と配分手法の導出
（２）共有データの活用と連結でのCSA実務

６．リスク管理態勢の構築－リスク削減の実務－

７．内部監査態勢の構築　　　

８．質疑応答　※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい

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